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Relatorio tecnico
Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model (2014)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2014
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2014). Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
NLM
Pinto J, Kolev N. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. 2014 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
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Pinto J, Kolev N. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. 2014 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
Relatorio tecnico
Sibuya-type bivariate lack of memory property (2014)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Sibuya-type bivariate lack of memory property. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2014
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2014). Sibuya-type bivariate lack of memory property. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
NLM
Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. 2014 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
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Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. 2014 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
Relatorio tecnico
Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components (2013)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2013
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2013). Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
NLM
Pinto J, Kolev N. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
Vancouver
Pinto J, Kolev N. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
Relatorio tecnico
Extended Marshall-Olkin model and applications (2012)
Kolev, Nikolai ; Pinto, Jayme
Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PINTO, Jayme. Extended Marshall-Olkin model and applications. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2012
APA
Kolev, N., & Pinto, J. (2012). Extended Marshall-Olkin model and applications. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
NLM
Kolev N, Pinto J. Extended Marshall-Olkin model and applications [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
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Kolev N, Pinto J. Extended Marshall-Olkin model and applications [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
Trabalho de evento
Bivariate density approximation under the marginal and conditional information (2007)
Fernández, Mariela; Kolev, Nikolai
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ, Mariela e KOLEV, Nikolai. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 22 ago. 2024.
APA
Fernández, M., & Kolev, N. (2007). Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Trabalho de evento
Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function (2007)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 22 ago. 2024.
APA
Gonçalves, M., & Kolev, N. (2007). Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Relatorio tecnico
Occupation measure of Markov-modulated risk processes (2007)
Mimbela, José Alfredo Lopez ; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: ATUÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIMBELA, José Alfredo Lopez e KOLEV, Nikolai. Occupation measure of Markov-modulated risk processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2007
APA
Mimbela, J. A. L., & Kolev, N. (2007). Occupation measure of Markov-modulated risk processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf
NLM
Mimbela JAL, Kolev N. Occupation measure of Markov-modulated risk processes [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf
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Mimbela JAL, Kolev N. Occupation measure of Markov-modulated risk processes [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf
Monografia/livro-ed/org
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings (2007)
Fernandes, Cristiano (Editor); Schmidli, Hanspeter (Editor); Kolev, Nikolai (Editor)
Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES;CONGRESSOS), FINANÇAS (CONGRESSOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. . São Paulo: IME-USP. . Acesso em: 22 ago. 2024. , 2007
APA
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. (2007). Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Trabalho de evento
A general representation if multivariate distribution with applications (2007)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi; López-Mimbela, José Alfredo
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidades: IME, EACH
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi e LÓPEZ-MIMBELA, José Alfredo. A general representation if multivariate distribution with applications. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 22 ago. 2024.
APA
Kolev, N., Paiva, D., & López-Mimbela, J. A. (2007). A general representation if multivariate distribution with applications. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Kolev N, Paiva D, López-Mimbela JA. A general representation if multivariate distribution with applications. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Kolev N, Paiva D, López-Mimbela JA. A general representation if multivariate distribution with applications. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Relatorio tecnico
Copula-based regression models (2007)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi
Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi. Copula-based regression models. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2c8791f-9e48-4a13-b570-32701d3715d5/1582412.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2007
APA
Kolev, N., & Paiva, D. (2007). Copula-based regression models. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2c8791f-9e48-4a13-b570-32701d3715d5/1582412.pdf
NLM
Kolev N, Paiva D. Copula-based regression models [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2c8791f-9e48-4a13-b570-32701d3715d5/1582412.pdf
Vancouver
Kolev N, Paiva D. Copula-based regression models [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2c8791f-9e48-4a13-b570-32701d3715d5/1582412.pdf
Relatorio tecnico
Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions (2007)
Gonçalves, Marcelo ; Kolev, Nikolai ; Fabris, Antonio Elias
Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ATUÁRIA, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e1682fb-43dc-40ea-9077-85b123184141/2971653.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2007
APA
Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2007). Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e1682fb-43dc-40ea-9077-85b123184141/2971653.pdf
NLM
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e1682fb-43dc-40ea-9077-85b123184141/2971653.pdf
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e1682fb-43dc-40ea-9077-85b123184141/2971653.pdf
Relatorio tecnico
Bounds for distorted risk measures (2007)
Gonçalves, Marcelo ; Kolev, Nikolai ; Fabris, Antonio Elias
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, ATUÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for distorted risk measures. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d681ad3d-ed72-4bf0-a165-8ade58eed134/2971655.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2007
APA
Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2007). Bounds for distorted risk measures. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d681ad3d-ed72-4bf0-a165-8ade58eed134/2971655.pdf
NLM
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for distorted risk measures [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d681ad3d-ed72-4bf0-a165-8ade58eed134/2971655.pdf
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for distorted risk measures [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d681ad3d-ed72-4bf0-a165-8ade58eed134/2971655.pdf
Relatorio tecnico
Copulas: a review and recent developments (2005)
Kolev, Nikolai ; Mendes, Beatriz Vaz de Melo; Anjos, Ulisses Umbelino dos
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e MENDES, Beatriz Vaz de Melo e ANJOS, Ulisses Umbelino dos. Copulas: a review and recent developments. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a505a717-385c-4975-a26f-2ec40e6f7f69/1440311.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2005
APA
Kolev, N., Mendes, B. V. de M., & Anjos, U. U. dos. (2005). Copulas: a review and recent developments. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a505a717-385c-4975-a26f-2ec40e6f7f69/1440311.pdf
NLM
Kolev N, Mendes BV de M, Anjos UU dos. Copulas: a review and recent developments [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a505a717-385c-4975-a26f-2ec40e6f7f69/1440311.pdf
Vancouver
Kolev N, Mendes BV de M, Anjos UU dos. Copulas: a review and recent developments [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a505a717-385c-4975-a26f-2ec40e6f7f69/1440311.pdf
Relatorio tecnico
Copulas with given nonoverlapping multivariate marginals (2005)
Anjos, Ulisses Umbelino dos; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANJOS, Ulisses Umbelino dos e KOLEV, Nikolai. Copulas with given nonoverlapping multivariate marginals. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/696bccf2-74aa-4f77-8dc0-95e48d3c9418/1419676.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2005
APA
Anjos, U. U. dos, & Kolev, N. (2005). Copulas with given nonoverlapping multivariate marginals. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/696bccf2-74aa-4f77-8dc0-95e48d3c9418/1419676.pdf
NLM
Anjos UU dos, Kolev N. Copulas with given nonoverlapping multivariate marginals [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/696bccf2-74aa-4f77-8dc0-95e48d3c9418/1419676.pdf
Vancouver
Anjos UU dos, Kolev N. Copulas with given nonoverlapping multivariate marginals [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/696bccf2-74aa-4f77-8dc0-95e48d3c9418/1419676.pdf
Monografia/livro-ed/org
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings (2005)
Kolev, Nikolai (Editor) ; Morettin, Pedro Alberto (Editor)
Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: FINANÇAS (APLICAÇÕES;CONGRESSOS), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (CONGRESSOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. . São Paulo: IME-USP. . Acesso em: 22 ago. 2024. , 2005
APA
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. (2005). Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Trabalho de evento
Random sums of partially exchangeable variables (2005)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi; Fernández, Mariela
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi e FERNÁNDEZ, Mariela. Random sums of partially exchangeable variables. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 22 ago. 2024.
APA
Kolev, N., Paiva, D., & Fernández, M. (2005). Random sums of partially exchangeable variables. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Kolev N, Paiva D, Fernández M. Random sums of partially exchangeable variables. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Kolev N, Paiva D, Fernández M. Random sums of partially exchangeable variables. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Relatorio tecnico
Representation of bivariate copulas via local measure of dependence (2005)
Anjos, Ulisses Umbelino dos; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANJOS, Ulisses Umbelino dos e KOLEV, Nikolai. Representation of bivariate copulas via local measure of dependence. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7295ac9c-7472-4c3d-8217-eb469a7a5bda/1419679.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2005
APA
Anjos, U. U. dos, & Kolev, N. (2005). Representation of bivariate copulas via local measure of dependence. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7295ac9c-7472-4c3d-8217-eb469a7a5bda/1419679.pdf
NLM
Anjos UU dos, Kolev N. Representation of bivariate copulas via local measure of dependence [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7295ac9c-7472-4c3d-8217-eb469a7a5bda/1419679.pdf
Vancouver
Anjos UU dos, Kolev N. Representation of bivariate copulas via local measure of dependence [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7295ac9c-7472-4c3d-8217-eb469a7a5bda/1419679.pdf
Trabalho de evento
Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas (2005)
Gonçalves, Marcelo; Fabris, Antonio Elias ; Kolev, Nikolai
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e FABRIS, Antonio Elias e KOLEV, Nikolai. Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 22 ago. 2024.
APA
Gonçalves, M., Fabris, A. E., & Kolev, N. (2005). Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Gonçalves M, Fabris AE, Kolev N. Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Gonçalves M, Fabris AE, Kolev N. Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Relatorio tecnico
Copula associated to order statistics (2004)
Kolev, Nikolai ; Anjos, Ulisses Umbelino dos; Tanaka, Nélson Ithiro
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e ANJOS, Ulisses Umbelino dos e TANAKA, Nélson Ithiro. Copula associated to order statistics. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b686a74d-882e-4f5f-beca-4effd5231b9a/1402010.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. , 2004
APA
Kolev, N., Anjos, U. U. dos, & Tanaka, N. I. (2004). Copula associated to order statistics. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b686a74d-882e-4f5f-beca-4effd5231b9a/1402010.pdf
NLM
Kolev N, Anjos UU dos, Tanaka NI. Copula associated to order statistics [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b686a74d-882e-4f5f-beca-4effd5231b9a/1402010.pdf
Vancouver
Kolev N, Anjos UU dos, Tanaka NI. Copula associated to order statistics [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b686a74d-882e-4f5f-beca-4effd5231b9a/1402010.pdf
Trabalho de evento
Generation of exchangeable binary vectors (2003)
Ferreira, Flavio; Kolev, Nikolai
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ATUÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERREIRA, Flavio e KOLEV, Nikolai. Generation of exchangeable binary vectors. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 22 ago. 2024.
APA
Ferreira, F., & Kolev, N. (2003). Generation of exchangeable binary vectors. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Ferreira F, Kolev N. Generation of exchangeable binary vectors. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 ago. 22 ]
Vancouver
Ferreira F, Kolev N. Generation of exchangeable binary vectors. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 ago. 22 ]

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