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  • Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS DE POISSON

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    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2006
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2006). Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function [Internet]. 2006 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function [Internet]. 2006 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística - SINAPE 2016. Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. Estimation of causal functional linear regression models. 2016, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2016. Disponível em: http://www.ime.usp.br/~lsanchez/SINAPE2016/anais_sinape.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2016). Estimation of causal functional linear regression models. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.ime.usp.br/~lsanchez/SINAPE2016/anais_sinape.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de. Estimation of causal functional linear regression models [Internet]. Anais. 2016 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.ime.usp.br/~lsanchez/SINAPE2016/anais_sinape.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de. Estimation of causal functional linear regression models [Internet]. Anais. 2016 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.ime.usp.br/~lsanchez/SINAPE2016/anais_sinape.pdf
  • Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS

    Versão PublicadaComo citar
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    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. Characterization of the intensity for a class of point processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2005
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2005). Characterization of the intensity for a class of point processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de. Characterization of the intensity for a class of point processes [Internet]. 2005 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de. Characterization of the intensity for a class of point processes [Internet]. 2005 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf
  • Unidade: IME

    Assunto: EQUAÇÕES INTEGRAIS

    Versão PublicadaComo citar
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    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. A mixed Hammerstein integral equation. . São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2008
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2008). A mixed Hammerstein integral equation. São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de. A mixed Hammerstein integral equation [Internet]. 2008 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de. A mixed Hammerstein integral equation [Internet]. 2008 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf
  • Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaComo citar
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    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2006
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2006). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
  • Fonte: Livro de resumos. Nome do evento: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras). Unidade: IME

    Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. Minimum energy and derivative energy distributions. 2017, Anais.. Lavras: UFLC-DES, 2017. Disponível em: http://www.rbras.org.br/rbras62/sites/default/files/RBRAS62Anais2017LavrasMG.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2017). Minimum energy and derivative energy distributions. In Livro de resumos. Lavras: UFLC-DES. Recuperado de http://www.rbras.org.br/rbras62/sites/default/files/RBRAS62Anais2017LavrasMG.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de. Minimum energy and derivative energy distributions [Internet]. Livro de resumos. 2017 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.rbras.org.br/rbras62/sites/default/files/RBRAS62Anais2017LavrasMG.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de. Minimum energy and derivative energy distributions [Internet]. Livro de resumos. 2017 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.rbras.org.br/rbras62/sites/default/files/RBRAS62Anais2017LavrasMG.pdf
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana - EBEB. Unidade: IME

    Assuntos: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ENTROPIA, FUNÇÕES DE BESSEL

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. Maximum entropy distribution on a circular region under mean value constraints. 2018, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2018. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/ebeb2018/paginas/poster-2%20. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2018). Maximum entropy distribution on a circular region under mean value constraints. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/ebeb2018/paginas/poster-2%20
    • NLM

      Miranda JCS de. Maximum entropy distribution on a circular region under mean value constraints [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/ebeb2018/paginas/poster-2%20
    • Vancouver

      Miranda JCS de. Maximum entropy distribution on a circular region under mean value constraints [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/ebeb2018/paginas/poster-2%20
  • Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS

    Versão PublicadaComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de. Non internally correlated point process. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2009
    • APA

      Miranda, J. C. S. de. (2009). Non internally correlated point process. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de. Non internally correlated point process [Internet]. 2009 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de. Non internally correlated point process [Internet]. 2009 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf
  • Fonte: Journal of Mathematics Research. Unidade: IME

    Assunto: EQUAÇÕES INTEGRAIS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e FRANCO FILHO, Antonio de Padua. A Class of Dilation Integral Equations. Journal of Mathematics Research, v. 4, n. 3, p. 1-6, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5539/jmr.v4n3p1. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Franco Filho, A. de P. (2012). A Class of Dilation Integral Equations. Journal of Mathematics Research, 4( 3), 1-6. doi:10.5539/jmr.v4n3p1
    • NLM

      Miranda JCS de, Franco Filho A de P. A Class of Dilation Integral Equations [Internet]. Journal of Mathematics Research. 2012 ; 4( 3): 1-6.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5539/jmr.v4n3p1
    • Vancouver

      Miranda JCS de, Franco Filho A de P. A Class of Dilation Integral Equations [Internet]. Journal of Mathematics Research. 2012 ; 4( 3): 1-6.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5539/jmr.v4n3p1
  • Fonte: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 63, n. 6, p. 1221-1246, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10463-010-0283-8. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2011). Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 63( 6), 1221-1246. doi:10.1007/s10463-010-0283-8
    • NLM

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2011 ; 63( 6): 1221-1246.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-010-0283-8
    • Vancouver

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2011 ; 63( 6): 1221-1246.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-010-0283-8
  • Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS

    Versão PublicadaComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2005
    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2005). Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets [Internet]. 2005 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets [Internet]. 2005 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf
  • Fonte: Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE FUNCIONAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e FICHMANN, Luiz. A generalization of the concept of differentiability. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, v. 6, n. 4, p. 397-427, 2005Tradução . . Disponível em: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Fichmann, L. (2005). A generalization of the concept of differentiability. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, 6( 4), 397-427. Recuperado de https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
    • NLM

      Miranda JCS de, Fichmann L. A generalization of the concept of differentiability [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 2005 ; 6( 4): 397-427.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
    • Vancouver

      Miranda JCS de, Fichmann L. A generalization of the concept of differentiability [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 2005 ; 6( 4): 397-427.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of intensities and applications in finance. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2003). Estimation of intensities and applications in finance. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 mar. 28 ]
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Ondaletas e processos pontuais. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2002). Ondaletas e processos pontuais. In Resumos. São Paulo: ABE.
    • NLM

      Miranda JCS de, Morettin PA. Ondaletas e processos pontuais. Resumos. 2002 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Miranda JCS de, Morettin PA. Ondaletas e processos pontuais. Resumos. 2002 ;[citado 2024 mar. 28 ]
  • Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2006
    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2006). On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
    • NLM

      Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
    • Vancouver

      Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: EACH, IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. 2008, Anais.. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2008). Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. In Resumos. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. Resumos. 2008 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. Resumos. 2008 ;[citado 2024 mar. 28 ]
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Como citar
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    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 mar. 28 ]

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