Parametric quantile autoregressive conditional duration models with application to intraday value‐at‐risk forecasting (2025)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, ALAN DA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1002/for.3214
- Subjects: MODELAGEM DE DADOS; OPERAÇÃO FINANCEIRA; SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA); MÉTODO DE MONTE CARLO; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Journal of Forecasting
- ISSN: 0277-6693
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 44, n. 2, p. 589-605, 2025
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
SAULO, Helton et al. Parametric quantile autoregressive conditional duration models with application to intraday value‐at‐risk forecasting. Journal of Forecasting, v. 44, n. 2, p. 589-605, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/for.3214. Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Saulo, H., Pal, S., Souza, R., Vila, R., & Dasilva, A. (2025). Parametric quantile autoregressive conditional duration models with application to intraday value‐at‐risk forecasting. Journal of Forecasting, 44( 2), 589-605. doi:10.1002/for.3214 -
NLM
Saulo H, Pal S, Souza R, Vila R, Dasilva A. Parametric quantile autoregressive conditional duration models with application to intraday value‐at‐risk forecasting [Internet]. Journal of Forecasting. 2025 ; 44( 2): 589-605.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.3214 -
Vancouver
Saulo H, Pal S, Souza R, Vila R, Dasilva A. Parametric quantile autoregressive conditional duration models with application to intraday value‐at‐risk forecasting [Internet]. Journal of Forecasting. 2025 ; 44( 2): 589-605.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.3214
Informações sobre o DOI: 10.1002/for.3214 (Fonte: oaDOI API)
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