Uma análise do trade-off risco-retorno no mercado de ações brasileiro com base no efeito da dependência do preço de referência (2020)
- Authors:
- Autor USP: SALVADOR, RAFAEL VALDETARO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- DOI: 10.11606/D.12.2020.tde-03022021-012542
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; RISCO; AVALIAÇÃO DE RISCO; INVESTIMENTOS
- Keywords: Anomalia do baixo risco; Teoria do prospecto; Trade-off risco-retorno; Low risk anomaly; Prospect theory; Risk; Risk-return trade-off
- Language: Português
- Abstract: A Teoria Moderna de Finanças, que se baseia nos princípios da aversão ao risco, da racionalidade dos agentes e na Hipótese dos Mercados Eficientes, postula que a relação risco-retorno dos ativos será positiva. No entanto, diante de estudos empíricos cujos resultados contradizem esses princípios, as Teorias de Finanças Comportamentais buscaram trazer explicações para as aparentes contradições. Nesse contexto, este trabalho analisa a relação risco-retorno no mercado brasileiro de ações. Os resultados reforçam a ideia de que investidores têm diferentes atitudes em relação ao risco dependendo do seu resultado passado, e esse é um fator potencialmente explicativo dos retornos futuros
- Imprenta:
- Data da defesa: 30.11.2020
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
SALVADOR, Rafael Valdetaro. Uma análise do trade-off risco-retorno no mercado de ações brasileiro com base no efeito da dependência do preço de referência. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03022021-012542/. Acesso em: 21 jan. 2026. -
APA
Salvador, R. V. (2020). Uma análise do trade-off risco-retorno no mercado de ações brasileiro com base no efeito da dependência do preço de referência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03022021-012542/ -
NLM
Salvador RV. Uma análise do trade-off risco-retorno no mercado de ações brasileiro com base no efeito da dependência do preço de referência [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03022021-012542/ -
Vancouver
Salvador RV. Uma análise do trade-off risco-retorno no mercado de ações brasileiro com base no efeito da dependência do preço de referência [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03022021-012542/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.12.2020.tde-03022021-012542 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
