Curva de juros brasileira e modelos da classe Nelson-Siegel (2024)
- Authors:
- Autor USP: LORENÇONI JUNIOR, ANGELO DONIZETI - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- DOI: 10.11606/D.12.2024.tde-06122024-133442
- Subjects: ECONOMIA; TAXA DE JUROS; PREVISÃO ECONÔMICA; ECONOMETRIA
- Keywords: Árvore de decisão; Brazilian yield curve; Curva de juros brasileira; Decision tree; Dynamic Nelson-Siegel model; Forecasting; Modelo Nelson-Siegel dinâmico; Previsão
- Language: Português
- Abstract: Nesta dissertação, realizamos a previsão fora da amostra da estrutura a termo da taxa de juros do Brasil por meio de um modelo de passeio aleatório, pela abordagem de Diebold & Li (2006) e por um modelo baseado em árvores de decisão. As previsões foram realizadas 1,6 e 12 meses à frente para taxas de juros de maturidades de 3 a 108 meses. Nossos resultados indicam a redução de 43% do erro quadrático médio de previsão para maturidades de 3 a 24 meses e horizonte de previsão de 12 meses quando utilizado o modelo baseado em árvores de decisão
- Imprenta:
- Data da defesa: 07.10.2024
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
LORENÇONI JUNIOR, Angelo Donizeti. Curva de juros brasileira e modelos da classe Nelson-Siegel. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122024-133442/. Acesso em: 04 abr. 2026. -
APA
Lorençoni Junior, A. D. (2024). Curva de juros brasileira e modelos da classe Nelson-Siegel (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122024-133442/ -
NLM
Lorençoni Junior AD. Curva de juros brasileira e modelos da classe Nelson-Siegel [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122024-133442/ -
Vancouver
Lorençoni Junior AD. Curva de juros brasileira e modelos da classe Nelson-Siegel [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122024-133442/
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