Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina (2023)
- Authors:
- Autor USP: SANTOS, THIAGO RAYAM SOUZA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Assunto: APRENDIZADO COMPUTACIONAL
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta a aplicação de modelos de aprendizado de máquina baseados em árvores de decisão na avaliação dos momentos ideais para compra e venda de ativos no mercado de ações brasileiro. O aprendizado dos modelos é conduzido utilizando indicadores de mercado, calculados a partir da série histórica de preços. O trabalho apresenta uma aplicação prática, abordando o desafio do tratamento de variáveis não estacionárias, bem como a seleção das melhores variáveis para o modelo. Além de avaliar a capacidade de classificação dos melhores momentos de compra e venda, o estudo também inclui uma análise da aplicação dos modelos na geração de ordens de compra e venda, com a realização do backtesting no período de 2017 até 2023. Os resultados obtidos são comparados com a estratégia conhecida como Moving Average Crossover e uma estratégia baseada em ordens aleatórias, além de serem comparados com o Buy and Hold.
- Imprenta:
- Data da defesa: 08.12.2023
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ABNT
SANTOS, Thiago Rayam Souza. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03012024-143028/. Acesso em: 15 abr. 2026. -
APA
Santos, T. R. S. (2023). Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03012024-143028/ -
NLM
Santos TRS. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03012024-143028/ -
Vancouver
Santos TRS. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03012024-143028/
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