Modeling multivariate time series with copulas: Implications for pricing revenue insurance (2023)
- Authors:
- Autor USP: OZAKI, VITOR AUGUSTO - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- DOI: 10.5935/0034-7140.20230010
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA); PREÇO AGRÍCOLA; SEGURO AGRÍCOLA; SOJA
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro, RJ
- Date published: 2023
- Source:
- Título: Revista Brasileira de Economia
- ISSN: 0034-7140
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 77, art. e102023, p. 1-25, 2023
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
DUARTE, Gislaine Vieira e OZAKI, Vitor Augusto. Modeling multivariate time series with copulas: Implications for pricing revenue insurance. Revista Brasileira de Economia, v. 77, p. 1-25, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20230010. Acesso em: 04 out. 2024. -
APA
Duarte, G. V., & Ozaki, V. A. (2023). Modeling multivariate time series with copulas: Implications for pricing revenue insurance. Revista Brasileira de Economia, 77, 1-25. doi:10.5935/0034-7140.20230010 -
NLM
Duarte GV, Ozaki VA. Modeling multivariate time series with copulas: Implications for pricing revenue insurance [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2023 ; 77 1-25.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20230010 -
Vancouver
Duarte GV, Ozaki VA. Modeling multivariate time series with copulas: Implications for pricing revenue insurance [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2023 ; 77 1-25.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20230010 - Simulação do processo Max-stable para modelagem de extremos espaciais
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Informações sobre o DOI: 10.5935/0034-7140.20230010 (Fonte: oaDOI API)
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Tipo | Nome | Link | |
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