Detecção de fraudes em cartão de crédito: um caso de uso de modelos supervisionados no e-commerce brasileiro (2023)
- Authors:
- Autor USP: CRISTOVÃO, RAFAEL BELMIRO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- DOI: 10.11606/D.55.2023.tde-23082023-102023
- Subjects: CARTÃO DE CRÉDITO; COMÉRCIO ELETRÔNICO; CRIME ECONÔMICO; PERDAS E DANOS; APRENDIZADO COMPUTACIONAL
- Keywords: Compra online; Credit card; Detecção de fraude; Ecommerce; Ecommerce; Fraud; Fraud detection; Fraude; Online purchase
- Language: Português
- Abstract: As tentativas de fraude têm crescido com a chegada de novas tecnologias de comunicação e a digitalização de processos, resultando em grandes perdas financeiras para as instituições. Consequentemente, os métodos de detecção e prevenção de fraudes se tornaram um importante tema a ser explorado. A fraude de cartão de crédito é uma das formas mais populares de fraude devido à disseminação das compras online, facilidade de utilização de cartões de crédito de terceiros e falta de camadas de validação, como senhas e chips, que acontecem na maioria das compras presenciais. Muitas técnicas diferentes de extração de variáveis e aprendizado de máquina são utilizadas na criação de modelos de prevenção e detecção à fraude. A necessidade de rápida adaptação às mudanças de comportamento, distribuições desbalanceadas e a demora na obtenção da informação de transações fraudulentas são alguns dos desafios que os modelos de prevenção de fraudes devem lidar. Neste trabalho comparamos diferentes modelos de aprendizado de máquina utilizando-se de uma base de transações reais de uma loja do comércio eletrônico brasileiro, aplicando diversos algoritmos de previsão para comparação de desempenho. Além disso, estudamos o impacto de uma abordagem de aprendizado online como alternativa à queda de performance na presença de concept drift. Os experimentos desenvolvidos mostraram que os algoritmos baseados em árvores de decisão possuem os melhores desempenhos na base estudada, sendo o Gradient BoostingDecision Tree o algoritmo com melhor resultado. A partir da comparação dos cenários de aprendizado, foi possível identificar que a atualização com lotes semanais melhora o desempenho do algoritmo ao longo do tempo, sendo capaz de reduzir em até 30% os gastos com chargeback na presença de concept drift.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2023
- Data da defesa: 31.03.2023
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
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ABNT
CRISTOVÃO, Rafael Belmiro. Detecção de fraudes em cartão de crédito: um caso de uso de modelos supervisionados no e-commerce brasileiro. 2023. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23082023-102023/. Acesso em: 09 jan. 2026. -
APA
Cristovão, R. B. (2023). Detecção de fraudes em cartão de crédito: um caso de uso de modelos supervisionados no e-commerce brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23082023-102023/ -
NLM
Cristovão RB. Detecção de fraudes em cartão de crédito: um caso de uso de modelos supervisionados no e-commerce brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23082023-102023/ -
Vancouver
Cristovão RB. Detecção de fraudes em cartão de crédito: um caso de uso de modelos supervisionados no e-commerce brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23082023-102023/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.55.2023.tde-23082023-102023 (Fonte: oaDOI API)
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