Tese

Aperfeiçoamento de métodos assintóticos para a distribuição Kumaraswamy (2020)

• Authors:
  • Carneiro, Hérica Priscila de Araújo
  • Sandoval, Monica Carneiro (Orientador)
  • Botter, Denise Aparecida (coorient)
• Autor USP: CARNEIRO, HÉRICA PRISCILA DE ARAÚJO - IME
• Unidade: IME
• Sigla do Departamento: MAE
• Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; INFERÊNCIA PARAMÉTRICA; VEROSSIMILHANÇA
• Keywords: Bartlett correction; Bootstrap Bartlett correction; Coeficiente de assimetria; Correção de Bartlett; Correção de Bartlett bootstrap; Distribuição Kumaraswamy; Kumaraswamy distribution; Kumaraswamy regression model; Median bias reduction; Modelo de regressão Kumaraswamy; Redução do viés mediano; Skewness coefficient
• Agências de fomento:
  • Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
  • Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
• Language: Português
• Abstract: A distribuição Kumaraswamy é duplamente limitada, contínua e bastante flexível. Devido às semelhanças e vantagens computacionais que apresenta em relação à distribuição Beta, vem sendo bastante estudada. Com o objetivo de contribuir com esse estudo, a presente tese desenvolve alguns de seus aspectos assintóticos. Inicialmente, obtemos expressões para a correção até ordem n^-2 do viés mediano dos estimadores dos parâmetros da distribuição e comparamos seu desempenho com outras correções, presentes na literatura, por meio de um estudo de simulação de Monte Carlo. Em seguida, derivamos uma expressão analítica para o coeficiente de assimetria de ordem n^{-1/2} da distribuição dos estimadores dos parâmetros do modelo e realizamos um estudo de simulação de Monte Carlo para avaliar seu desempenho. Na sequência, encontramos fatores de correção de Bartlett para a estatística da razão de verossimilhanças, incluímos o teste da razão de verossimilhanças bootstrap e a correção de Bartlett bootstrap. Desenvolvemos um estudo de simulação de Monte Carlo para comparar as taxas de rejeição dos testes estudados. Por fim, propomos um modelo de regressão quantílica Kumaraswamy e realizamos dois estudos de simulação de Monte Carlo, um para explorar o viés dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo e compará-lo ao do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelos métodos de Cox e Snell e bootstrap e outro para comparar as taxas de rejeição do teste da razão deverossimilhanças e do teste corrigido pelo método de Bartlett bootstrap. Para ilustrar os resultados obtidos realizamos aplicações com dados reais
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2020
• Data da defesa: 26.06.2020


---

How to cite

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

• ABNT

  CARNEIRO, Hérica Priscila de Araújo. Aperfeiçoamento de métodos assintóticos para a distribuição Kumaraswamy. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082020-165505/. Acesso em: 04 out. 2024.

• APA

  Carneiro, H. P. de A. (2020). Aperfeiçoamento de métodos assintóticos para a distribuição Kumaraswamy (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082020-165505/

• NLM

  Carneiro HP de A. Aperfeiçoamento de métodos assintóticos para a distribuição Kumaraswamy [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082020-165505/

• Vancouver

  Carneiro HP de A. Aperfeiçoamento de métodos assintóticos para a distribuição Kumaraswamy [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082020-165505/

Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

• Some asymptotic inferential aspects of the Kumaraswamy distribution