Tese

Abordagens eficientes e aproximadas com políticas estacionárias para CVaR MDP (2019)

• Authors:
  • Pais, Dênis Benevolo
  • Delgado, Karina Valdivia (Orientador)
• Autor USP: PAIS, DÊNIS BENEVOLO - EACH
• Unidade: EACH
• Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; PROCESSOS DE MARKOV; TEORIA DA DECISÃO; FINANÇAS; HEURÍSTICA
• Keywords: CVaR; Markov Decision Process; Política Estacionária; Processo de Decisão Markoviano; Processo de Decisão Markoviano Sensível ao Risco; Risk-Sensitive Markovian Decision Process; Stationary Policy
• Language: Português
• Abstract: Processos de decisão Markovianos (Markov Decision Processes - MDPs) são amplamente utilizados para resolver problemas de tomada de decisão sequencial. O critério de desempenho mais utilizado em MDPs é a minimização do custo total esperado. Porém, esta abordagem não leva em consideração flutuações em torno da média, o que pode afetar significativamente o desempenho geral do processo. MDPs que lidam com esse tipo de problema são chamados de MDPs sensíveis a risco. Um tipo especial de MDP sensível a risco é o CVaR MDP, que inclui a métrica CVaR (Conditional-Value-at-Risk) comumente utilizada na área financeira. Um algoritmo que encontra a política ótima para CVaR MDPs é o algoritmo de Iteração de Valor com Interpolação Linear chamado CVaRVILI. O algoritmo CVaRVILI precisa resolver problemas de programação linear várias vezes, o que faz com que o algoritmo tenha um alto custo computacional. O objetivo principal deste trabalho é projetar abordagens eficientes e aproximadas com políticas estacionárias para CVaR MDPs. Para tal, é proposto um algoritmo que avalia uma política estacionária para CVaR MDPs de custo constante e que não precisa resolver problemas de programação linear, esse algoritmo é chamado de PECVaR. PECVaR é utilizado para inicializar o algoritmo CVaRVILI e também é utilizado para se obter um novo algoritmo heurístico para CVaR MDPs chamado MPCVaR (Multi Policy CVaR)
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2019
• Data da defesa: 05.12.2019


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How to cite

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• ABNT

  PAIS, Dênis Benevolo. Abordagens eficientes e aproximadas com políticas estacionárias para CVaR MDP. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-30012020-115648/. Acesso em: 31 dez. 2025.

• APA

  Pais, D. B. (2019). Abordagens eficientes e aproximadas com políticas estacionárias para CVaR MDP (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-30012020-115648/

• NLM

  Pais DB. Abordagens eficientes e aproximadas com políticas estacionárias para CVaR MDP [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-30012020-115648/

• Vancouver

  Pais DB. Abordagens eficientes e aproximadas com políticas estacionárias para CVaR MDP [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-30012020-115648/

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