An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constrainsts (2018)
- Authors:
- USP affiliated authors: PAULO, WANDERLEI LIMA DE - FEA ; SOUZA, RENATO CANIL DE - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.21511/imfi.15(4).2018.15
- Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO; PORTFÓLIOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Investment Management and Financial Innovations
- ISSN: 1812-9358
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 15, n. 4, p. 183-192, 2018
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
PAULO, Wanderlei Lima de e FONTOVA, Marta Ines Velazco e SOUZA, Renato Canil de. An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constrainsts. Investment Management and Financial Innovations, v. 15, n. 4, p. 183-192, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.15. Acesso em: 02 out. 2024. -
APA
Paulo, W. L. de, Fontova, M. I. V., & Souza, R. C. de. (2018). An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constrainsts. Investment Management and Financial Innovations, 15( 4), 183-192. doi:10.21511/imfi.15(4).2018.15 -
NLM
Paulo WL de, Fontova MIV, Souza RC de. An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constrainsts [Internet]. Investment Management and Financial Innovations. 2018 ; 15( 4): 183-192.[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.15 -
Vancouver
Paulo WL de, Fontova MIV, Souza RC de. An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constrainsts [Internet]. Investment Management and Financial Innovations. 2018 ; 15( 4): 183-192.[citado 2024 out. 02 ] Available from: https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.15 - Análise da correlação entre a taxa de performance e o desempenho de fundos de investimentos multimercados
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Informações sobre o DOI: 10.21511/imfi.15(4).2018.15 (Fonte: oaDOI API)
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