Condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral (2019)
- Authors:
- Autor USP: LOOSE, LAÍS HELEN - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/T.45.2019.tde-31072019-105859
- Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA); DISTRIBUIÇÃO ELÍPTICA; TEORIA ASSINTÓTICA; VEROSSIMILHANÇA
- Keywords: Modelo de regressão
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho objetiva apresentar um estudo detalhado e sistemático de algumas condições de regularidade para inferências baseadas em máxima verossimilhança no modelo de regressão elíptico multivariado com parametrização geral proposto em Lemonte e Patriota (2011). O modelo em estudo tem vários modelos importantes como casos particulares, entre eles temos os modelos lineares e não lineares homocedásticos e heterocedásticos, modelos mistos, modelos heterocedásticos com erros nas variáveis e na equação, modelos multiníveis, entre outros. As condições de regularidade estudadas estão associadas à identificabilidade do modelo, à existência, à unicidade, à consistência e à normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança (EMV) e à distribuição assintótica das estatísticas de testes.Para isso, são enunciadas as condições suficientes e formalizados os teoremas que garantem a existência, unicidade, consistência e normalidade assintótica dos EMV e a distribuição assintótica das estatísticas de teste usuais. Além disso, os resultados de cada teorema são comentados e as demonstrações são apresentadas com detalhes. Inicialmente, considerou-se o modelo sob a suposição de normalidade dos erros, para, na sequência, ser possível generalizar os resultados para o caso elíptico. A fim de exemplificar os resultados obtidos, foram verificadas, analiticamente, a validade de algumas condições e os resultados de alguns teoremas em casos particulares do modelo geral. Ademais, foi desenvolvido um estudo de simulação em que uma das condições é violada adotando o modelo heterocedástico com erros nas variáveis e na equação. Por meio de simulações de Monte Carlo foram avaliados os impactos sobre a consistência e normalidade assintótica dos EMV.
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- Data da defesa: 24.05.2019
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- Status do Acesso Aberto: gold
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ABNT
LOOSE, Laís Helen. Condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31072019-105859/. Acesso em: 10 mar. 2026. -
APA
Loose, L. H. (2019). Condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31072019-105859/ -
NLM
Loose LH. Condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral [Internet]. 2019 ;[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31072019-105859/ -
Vancouver
Loose LH. Condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral [Internet]. 2019 ;[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31072019-105859/
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