Filtro de Kalman Ensemble: uma análise da estimação conjunta dos estados e dos parâmetros (2019)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, RAFAEL OLIVEIRA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: REGRESSÃO LOGÍSTICA; REGRESSÃO LINEAR; PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO; CONTROLE ESTOCÁSTICO
- Keywords: Estimação conjunta; Joint estimation; Logistic surplus-production model; Modelo de produção excedente logístico
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: O Filtro de Kalman Ensemble (EnKF) é um algoritmo de Monte Carlo sequencial para inferência em modelos de espaço de estados lineares e não lineares. Este filtro combinado com alguns outros métodos propaga a distribuição a posteriori conjunta dos estados e dos parâmetros ao longo do tempo. Existem poucos trabalhos que consideram o problema da estimação simultânea dos estados e parâmetros, e os métodos existentes possuem limitações. Nesta dissertação analisamos a eficiência desses métodos por meio de estudos de simulação em modelos de espaço de estados lineares e não lineares. O problema de estimação não linear aqui tratado refere-se ao modelo de produção excedente logístico, para o qual o EnKF pode ser considerado uma possível alternativa aos algoritmos MCMC. Os resultados da simulação revelam que a acurácia das estimativas aumenta quando a série temporal cresce, mas alguns parâmetros apresentam problemas na estimação
- Imprenta:
- Data da defesa: 08.04.2019
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ABNT
SILVA, Rafael Oliveira. Filtro de Kalman Ensemble: uma análise da estimação conjunta dos estados e dos parâmetros. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21052019-201410/. Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Silva, R. O. (2019). Filtro de Kalman Ensemble: uma análise da estimação conjunta dos estados e dos parâmetros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21052019-201410/ -
NLM
Silva RO. Filtro de Kalman Ensemble: uma análise da estimação conjunta dos estados e dos parâmetros [Internet]. 2019 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21052019-201410/ -
Vancouver
Silva RO. Filtro de Kalman Ensemble: uma análise da estimação conjunta dos estados e dos parâmetros [Internet]. 2019 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21052019-201410/
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