Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro (2018)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, THADEU ANTONIO FERREIRA DE MELO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SSC
- Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO; CIRCUITOS FPGA; GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS; MERCADO FINANCEIRO; BOLSA DE VALORES; FINANÇAS
- Keywords: Black-Scholes; Black-Scholes; Finance; FPGA; FPGA; Monte Carlo; OpenCL; OpenCL
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta a implementação em hardware das Equações de Black-Scholes para precificação de opções usando Método de Monte Carlo. A implementação foi feita em OpenCL compatível com FPGAs recentes da Altera/Intel. Essa implementação é modular e permite a utilização de diferentes geradores de números aleatórios em configurações diferentes de software e hardware. A proposta é que essas implementações possam aproveitar as vantagens de cada componente, resultando em uma maior quantidade de simulações e por consequência melhorando a precisão dos resultados.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2018
- Data da defesa: 10.07.2018
-
ABNT
COSTA, Thadeu Antonio Ferreira de Melo. Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19102018-102741/. Acesso em: 10 jan. 2026. -
APA
Costa, T. A. F. de M. (2018). Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19102018-102741/ -
NLM
Costa TAF de M. Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19102018-102741/ -
Vancouver
Costa TAF de M. Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19102018-102741/
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