Análise do ajuste de modelos de regressão L1 (2018)
- Authors:
- Autor USP: ELIAN, SILVIA NAGIB - IME
- Unidade: IME
- Assunto: REGRESSÃO LINEAR
- Language: Português
- Abstract: Na ampla literatura estatística podemos encontrar vários trabalhos sobre regressão linear usando o método dos mínimos quadrados, que foi proposto por Adrien-Marie Legendre em 1805. Tal método apresentará resultado adequado sob certas condições. Porém, em vários casos tais condições não são satisfeitas, como por exemplo: casos onde os erros não possuem distribuição normal, ou possuem caudas pesadas, ou temos a presença de valores aberrantes, a regressão de mínimos quadrados não se mostra satisfatória. Neste último caso, mesmo em situações em que as condições sejam satisfeitas, necessitamos de algum procedimento robusto que acomode a presença desses valores, ou de técnicas que nos permitam os identificar. Ao investigarmos um pouco mais a literatura estatística que versa sobre o assunto, percebemos que o processo de estimação de mínimos quadrados para coeficientes de regressão possui um ancestral, que precede em pelo menos meio século o introduzido por Legendre em 1805. Tal ancestral, conhecido como regressão da Mínima Soma dos Erros Absolutos ou simplesmente, Regressão L1, é considerada uma boa alternativa robusta inclusive para os casos onde as condições para os mínimos quadrados são satisfeitas. Neste trabalho reanalisaremos os dados sobre imóveis apresentados por Narula e Wellington (1977) à luz da regressão L1. Ilustraremos os principais resultados inferenciais: como interpretação do modelo, construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses para os parâmetros, análise de medidas de qualidade do ajuste do modelo e também utilizaremos medidas de diagnóstico para destacar observações influentes. Dentre as medidas de influência utilizaremos o likelihood displacement e o likelihood displacement condicional.
- Imprenta:
- Publisher: Associação Brasileira de Estatística - ABE
- Publisher place: São Paulo, SP
- Date published: 2018
- Source:
- Título: Anais
- Conference titles: Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística - SINAPE
-
ABNT
RODRIGUES, Kévin Allan Sales e ELIAN, Silvia Nagib. Análise do ajuste de modelos de regressão L1. 2018, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2018. Disponível em: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/819. Acesso em: 27 fev. 2026. -
APA
Rodrigues, K. A. S., & Elian, S. N. (2018). Análise do ajuste de modelos de regressão L1. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/819 -
NLM
Rodrigues KAS, Elian SN. Análise do ajuste de modelos de regressão L1 [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2026 fev. 27 ] Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/819 -
Vancouver
Rodrigues KAS, Elian SN. Análise do ajuste de modelos de regressão L1 [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2026 fev. 27 ] Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/819 - Previsao otima e de maxima verossimilhanca do coeficiente de regressao populacional numa populacao finita
- Estudo do autoconceito do professor
- Análise de regressão
- Análise de regressão em populações finitas
- Influence measures in quantile regression models
- Tabuada manual
- Simple forms of the best linear unbiased predictor in the linear regression model
- Influence measure for the L-1 regression
- Previsao linear em populacoes finitas
- Estudo do autoconceito do professor
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| Tipo | Nome | Link | |
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