Sistema para testes de stress em uma carteira de opções de moedas (2017)
- Authors:
- Autor USP: MELLO, MORENO SIQUEIRA E - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SSC
- Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA); TEMPO-REAL; CARTEIRA DE CÂMBIO; SOFTWARES
- Keywords: FX Market; FX Options; Mercado de câmbio; Opções de moedas; Stress test; Teste de stress
- Language: Português
- Abstract: Na gestão de recursos financeiros, visualizar e gerenciar em tempo real os riscos inerentes a uma carteira de investimentos é uma tarefa crucial para que o objetivo de gerar lucro possa ser atingido, ou que pelo menos as perdas possam ser minimizadas. Uma das formas de realizar esse gerenciamento é submeter essas carteiras a simulações onde são definidos cenários contendo variações de fatores que possam influenciar os ativos nelas contidos. Dependendo da classe dos ativos financeiros analisados, essas simulações requerem uma ferramenta mais sofisticada, capaz de lidar com modelos complexos de precificação. O objetivo deste trabalho consiste em resolver uma demanda real de uma gestora de recursos onde este autor atua: o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de realizar testes de stress em uma carteira de investimentos contendo mais especificamente opções de moedas. Foi desenvolvido um sistema no formato de add-in de Excel em que os gestores podem definir cenários com as variações desejadas e, em conjunto com dados de mercado em tempo real, avaliar o impacto dessas variações em seu portfolio. O desenvolvimento foi realizado em etapas, e a versão atual da ferramenta trouxe ganhos no tempo de execução das simulações na ordem de dez vezes, quando comparado à versão anterior. Nesta dissertação serão mostrados detalhes da implementação do sistema, bem como o embasamento teórico utilizado no seu desenvolvimento. Será apresentada uma breve descrição sobre o mercado de câmbio e seusinstrumentos, incluindo opções de moedas. Também será descrito um modelo para precificação e mensuração de risco desses instrumentos .
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2017
- Data da defesa: 17.10.2017
-
ABNT
MELLO, Moreno Siqueira e. Sistema para testes de stress em uma carteira de opções de moedas. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06022018-090735/. Acesso em: 03 out. 2024. -
APA
Mello, M. S. e. (2017). Sistema para testes de stress em uma carteira de opções de moedas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06022018-090735/ -
NLM
Mello MS e. Sistema para testes de stress em uma carteira de opções de moedas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06022018-090735/ -
Vancouver
Mello MS e. Sistema para testes de stress em uma carteira de opções de moedas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06022018-090735/
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