Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos (2016)
- Authors:
- Autor USP: OZAKI, VITOR AUGUSTO - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- DOI: 10.5335/rtee.v22i46.6751
- Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS; ÍNDICE DE PREÇOS; INFLAÇÃO (TAXAS); MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é investigar a dinâmica inflacionária no Brasil, com ênfase no comportamento dos preços domésticos do grupo alimentação e bebidas dos índices de preços ao consumidor, e sua relação com o comportamento dos preços internacionais de commodities, das taxas de câmbio e de juros e a atividade econômica. Para isto, utiliza-se a metodologia de vetores autorregressivos, com base no período de 2003 e 2013. Os resultados apontam que os preços internacionais de commodities ICAGR e a atividade econômica PIB têm efeito positivo sobre o preço do grupo alimentação e bebidas do índice de preços ao consumidor IPCAF com um período de defasagem
- Imprenta:
- Publisher place: Passo Fundo
- Date published: 2016
- Source:
- Título: Teoria e Evidência Econômica
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 22, n. 46, p. 178-198, jan./jun. 2016
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-nd
-
ABNT
SOARES, Aline Fernanda et al. Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos. Teoria e Evidência Econômica, v. 22, n. ja/ju 2016, p. 178-198, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5335/rtee.v22i46.6751. Acesso em: 04 out. 2024. -
APA
Soares, A. F., Silva, H. J. T., Sanches, A. L. R., & Ozaki, V. A. (2016). Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos. Teoria e Evidência Econômica, 22( ja/ju 2016), 178-198. doi:10.5335/rtee.v22i46.6751 -
NLM
Soares AF, Silva HJT, Sanches ALR, Ozaki VA. Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos [Internet]. Teoria e Evidência Econômica. 2016 ; 22( ja/ju 2016): 178-198.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.5335/rtee.v22i46.6751 -
Vancouver
Soares AF, Silva HJT, Sanches ALR, Ozaki VA. Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos [Internet]. Teoria e Evidência Econômica. 2016 ; 22( ja/ju 2016): 178-198.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.5335/rtee.v22i46.6751 - Simulação do processo Max-stable para modelagem de extremos espaciais
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Informações sobre o DOI: 10.5335/rtee.v22i46.6751 (Fonte: oaDOI API)
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