Artigo de periodico

Análise da relação retorno e volume no mercado de capitais brasileiro com o crescimento das negociações em alta frequência (2016)

• Authors:
  • Araujo, Alcides Carlos de
  • Montini, Alessandra de Ávila
• Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
• Unidade: FEA
• Subjects: NEGOCIAÇÃO; PREÇOS; MERCADO FINANCEIRO; DIVIDENDOS
• Language: Português
• Abstract: O High Frequency Trading (HFT) se refere à rápida realocação de capital, em que as transações podem ocorrer em milésimos de segundos. Conforme Aldridge (2010) estas operações podem beneficiar o mercado financeiro por melhorar a eficiência, aumentar a liquidez e prover desenvolvimento tecnológico. O artigo analisou a relação entre retorno e volume no mercado financeiro brasileiro nos períodos antes e depois do início do HFT. Buscou-se analisar as ações dos segmentos de dividendos, Small Caps e Mid-Large Caps. As análises compreenderam o período entre os anos de 2000 a 2014. Os resultados demonstraram que a relação entre preço e volume depende das forças que direcionam o mercado, existiram diferenças na relação preço-volume conforme o tamanho do mercado e o HFT não auxiliou a manter o equilíbrio, nem dificultou a existência de operações meramente especulativas. Contrariando os apoiadores ao crescimento destas operações no mercado
• Imprenta:
  • Publisher place: Franca
  • Date published: 2016
• Source:
  • Título: FACEF Pesquisa
  • ISSN: 2316-3402
  • Volume/Número/Paginação/Ano: v. 19, n. 2, p. 210-223, mai./ago. 2016


---

How to cite

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

• ABNT

  ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Análise da relação retorno e volume no mercado de capitais brasileiro com o crescimento das negociações em alta frequência. FACEF Pesquisa, v. 19, n. 2, p. 210-223, 2016Tradução . . Disponível em: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1200/973. Acesso em: 10 jan. 2026.

• APA

  Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2016). Análise da relação retorno e volume no mercado de capitais brasileiro com o crescimento das negociações em alta frequência. FACEF Pesquisa, 19( 2), 210-223. Recuperado de http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1200/973

• NLM

  Araujo AC de, Montini A de Á. Análise da relação retorno e volume no mercado de capitais brasileiro com o crescimento das negociações em alta frequência [Internet]. FACEF Pesquisa. 2016 ; 19( 2): 210-223.[citado 2026 jan. 10 ] Available from: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1200/973

• Vancouver

  Araujo AC de, Montini A de Á. Análise da relação retorno e volume no mercado de capitais brasileiro com o crescimento das negociações em alta frequência [Internet]. FACEF Pesquisa. 2016 ; 19( 2): 210-223.[citado 2026 jan. 10 ] Available from: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1200/973

Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

• High frequency trading: abordagem clássica para análise de preço-volume em uma nova microestrutura de mercado
• Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
• Falta de mão de obra especializada é principal entrave para big data. [Depoimento]
• Previsão de consumo industrial de energia elétrica no Brasil: comparação dos modelos ARX e ARCH
• Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH
• O efeito do ambiente macroeconômico em empresas inovadoras
• The cost of living in the best livable cities in the world: a brief predictive quantitative analysis
• Projeção de volatilidade do retorno do preço de alumínio: análise comparativa de modelos GARCH, EGARCH e TGARCH
• Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil
• Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro: um estudo aplicando redes neurais e expoentes de Lyapunov