Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market (2016)
- Authors:
- Autor USP: BERGMANN, DANIEL REED - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.12988/ams.2016.510672
- Subjects: FINANÇAS; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MERCADO DE CAPITAIS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Applied Mathematical Sciences
- ISSN: 1314-7552
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 10, n. 32, p. 1573-1594, 2016
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
- Licença: other-oa
-
ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de et al. Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market. Applied Mathematical Sciences, v. 10, n. 32, p. 1573-1594, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12988/ams.2016.510672. Acesso em: 30 dez. 2025. -
APA
Oliveira, M. A. de, Bueno, R. L. P., Kotsubo, L. S., & Bergmann, D. R. (2016). Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market. Applied Mathematical Sciences, 10( 32), 1573-1594. doi:10.12988/ams.2016.510672 -
NLM
Oliveira MA de, Bueno RLP, Kotsubo LS, Bergmann DR. Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2016 ; 10( 32): 1573-1594.[citado 2025 dez. 30 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2016.510672 -
Vancouver
Oliveira MA de, Bueno RLP, Kotsubo LS, Bergmann DR. Autoregressive conditional duration models: an application in the brazilian stock market [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2016 ; 10( 32): 1573-1594.[citado 2025 dez. 30 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2016.510672 - Financiamento a projetos de infraestrutura no Brasil
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Informações sobre o DOI: 10.12988/ams.2016.510672 (Fonte: oaDOI API)
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