Carry trade e risco cambial: um conto de dois fatores (2015)
- Authors:
- Autor USP: FERREIRA, ALEX LUIZ - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.5935/0034-7140.20150020
- Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA); RISCO; TAXA DE JUROS; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: Retornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e não duráveis. Este trabalho retorna a uma classificação mais tradicional, em macroeconomia internacional, de consumo entre bens domésticos e importados. O modelo é aplicado para países que representam 98,2% do volume mundial do comércio bilateral de câmbio. Reporta-se uma melhora acentuada na significância dos betas de consumo
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2015
- Source:
- Título: RBE-Revista Brasileira de Economia
- ISSN: 0034-7140
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 69, n. 4, p. 429-449, 2015
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
FERREIRA, Alex Luiz e MOORE, Michael John. Carry trade e risco cambial: um conto de dois fatores. RBE-Revista Brasileira de Economia, v. 69, n. 4, p. 429-449, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20150020. Acesso em: 10 abr. 2026. -
APA
Ferreira, A. L., & Moore, M. J. (2015). Carry trade e risco cambial: um conto de dois fatores. RBE-Revista Brasileira de Economia, 69( 4), 429-449. doi:10.5935/0034-7140.20150020 -
NLM
Ferreira AL, Moore MJ. Carry trade e risco cambial: um conto de dois fatores [Internet]. RBE-Revista Brasileira de Economia. 2015 ; 69( 4): 429-449.[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20150020 -
Vancouver
Ferreira AL, Moore MJ. Carry trade e risco cambial: um conto de dois fatores [Internet]. RBE-Revista Brasileira de Economia. 2015 ; 69( 4): 429-449.[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20150020 - The simultaneity bias of the uncovered interest rate parity: evidence using survey data for Brazil
- Precautionary risks for an open economy
- Uma investigação sobre a neutralidade da moeda no Brasil
- Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real
- Tendências econômicas da região, pós-crise
- Unit root tests and bounded Markov processes
- Expectation errors in the foreign exchange market
- Correção de rumo. [Depoimento a Luiza Meirelles]
- On the differences between the marginal product of capital across countries
- O efeito economia saudável.[Depoimento a Rosemeire Soares Talamone]
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