Characterizations of the class of bivariate Gompertz distributions (2016)
- Author:
- USP affiliated author: KOLEV, NIKOLAI VALTCHEV - IME
- School: IME
- DOI: 10.1016/j.jmva.2016.03.004
- Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS; EQUAÇÕES DE DIFERENÇA; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE); ANÁLISE MULTIVARIADA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Journal of Multivariate Analysis
- ISSN: 0047-259X
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 148, p. 173-179, Jun 2016
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: bronze
- Licença: elsevier-specific: oa user license
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ABNT
KOLEV, Nikolai. Characterizations of the class of bivariate Gompertz distributions. Journal of Multivariate Analysis, San Diego, v. 148, p. 173-179, 2016. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2016.03.004 > DOI: 10.1016/j.jmva.2016.03.004. -
APA
Kolev, N. (2016). Characterizations of the class of bivariate Gompertz distributions. Journal of Multivariate Analysis, 148, 173-179. doi:10.1016/j.jmva.2016.03.004 -
NLM
Kolev N. Characterizations of the class of bivariate Gompertz distributions [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2016 ; 148 173-179.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2016.03.004 -
Vancouver
Kolev N. Characterizations of the class of bivariate Gompertz distributions [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2016 ; 148 173-179.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2016.03.004 - Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model
- Occupation measure of Markov-modulated risk processes
- Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model
- Characterizations of extreme value extended Marshall-Olkin models with exponential marginals
- Representation of bivariate copulas via local measure of dependence
- Modelando dependências via cópulas
- Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components
- Sibuya-type bivariate lack of memory property
- Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings
- The BALM copula
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.jmva.2016.03.004 (Fonte: oaDOI API)
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