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Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes (2015)

  • Authors:
  • Autor USP: FERREIRA, FAUSTO JUNIOR MARTINS - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PSI
  • Subjects: FINANÇAS; FATORES DE RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho apresenta um estudo sobre a forma como deveríamos adaptar as gregas ou fatores de riscos do modelo de Black e Scholes. Podemos derivar equações analíticas para as principais sensibilidades do modelo e a partir de dados de mercado construir uma superfície de volatilidade implícita para ser utilizada na obtenção dos termos adicionais a esses fatores de risco, utilizando essas novas sensibilidades para uma melhor mensuração dos riscos. Propomos aqui implementar este modelo em um esquema de equações diferenciais analíticas obtidas através do modelo de apreçamento escolhido e da função volatilidade implícita. A construção dessa volatilidade implícita e dos fatores de risco foi feita com base no mercado de opções sobre taxa de câmbio Brasileiro.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 21.07.2015
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      FERREIRA, Fausto Junior Martins; CIPPARRONE, Flávio Almeida de Magalhães. Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes. 2015.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/pt-br.php >.
    • APA

      Ferreira, F. J. M., & Cipparrone, F. A. de M. (2015). Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/pt-br.php
    • NLM

      Ferreira FJM, Cipparrone FA de M. Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/pt-br.php
    • Vancouver

      Ferreira FJM, Cipparrone FA de M. Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/pt-br.php

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