A volatility index and the volatility premium in Brazil (2015)
- Authors:
- USP affiliated authors: GIOVANNETTI, BRUNO CARA - FEA ; SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: AÇÕES; MERCADO DE CAPITAIS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Finanças
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2015
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças
-
ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. A volatility index and the volatility premium in Brazil. 2015, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2015. Disponível em: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2015). A volatility index and the volatility premium in Brazil. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf -
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. A volatility index and the volatility premium in Brazil [Internet]. Anais. 2015 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf -
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. A volatility index and the volatility premium in Brazil [Internet]. Anais. 2015 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf - Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market
- Abertura, tecnologia e desigualdade salarial na indústria brasileira: a dinâmica da demanda por qualificação
- Information leakage from short sellers
- Nonlinear forecasting using factor-augmented models
- Hiperinflação: e possível controlar a inflação ?
- Keynes está morto ? Os microfundamentos e a macroeconomia: a abordagem dos novos keynesianos
- Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy
- Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana
- An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences
- What is the utility function of the brazilian investor ?
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas