Hight frequency trading: preços, volume e volatilidade em uma nova microestrutura de mercado (2014)
- Authors:
- Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; MERCADO DE CAPITAIS; INVESTIMENTOS; BOLSA DE VALORES
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: EAD/FEA/USP
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2014
- Source:
- Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD
-
ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Hight frequency trading: preços, volume e volatilidade em uma nova microestrutura de mercado. 2014, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2014. Disponível em: http://semead6.tempsite.ws/17semead/resultado/trabalhosPDF/501.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026. -
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2014). Hight frequency trading: preços, volume e volatilidade em uma nova microestrutura de mercado. In Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://semead6.tempsite.ws/17semead/resultado/trabalhosPDF/501.pdf -
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Hight frequency trading: preços, volume e volatilidade em uma nova microestrutura de mercado [Internet]. Anais. 2014 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: http://semead6.tempsite.ws/17semead/resultado/trabalhosPDF/501.pdf -
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Hight frequency trading: preços, volume e volatilidade em uma nova microestrutura de mercado [Internet]. Anais. 2014 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: http://semead6.tempsite.ws/17semead/resultado/trabalhosPDF/501.pdf - Os impactos da impressora 3D na medicina
- Vazamento de dados: o que estamos fazendo para lidar com esse problema?
- Dependemos da ciência e tecnologia, mas o Brasil ainda não sabe dar valor
- Tem um profissional que as empresas querem muito, mais não acham: é você?
- Estimação da volatilidade percebida futura por meio de combinação de projeções
- Projeção de volatilidade do retorno do preço de alumínio: análise comparativa de modelos GARCH, EGARCH e TGARCH
- Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência
- Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil
- Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro: um estudo aplicando redes neurais e expoentes de Lyapunov
- Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para ptr4
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas