Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE (2014)
- Authors:
- Autor USP: REIS, GUILHERME HENRIQUE ALBERTIN DOS - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: TAXA DE CÂMBIO; MODELOS; POLÍTICA MONETÁRIA
- Keywords: exchange rate pass-through; Modelos SVCE; Repasse cambial; SVEC models
- Language: Português
- Abstract: Uma série de relações de simultaneidade definem a estrutura de determinação dos preços no agregado para uma economia aberta. Além destas inter-relações a natureza das variáveis, seguindo trajetória não estacionárias quando individualmente analisadas mas de equilíbrio no sentido de que se movimentam conjuntamente no longo prazo, faz com que a estrutura para a análise empírica da relação entre a taxa de câmbio e os preços consista em um sistema complexo sobre o qual tem relevância tanto a dinâmica de curto quanto a dinâmica de longo prazo entre das variáveis. O objetivo deste trabalho é manter-se coerente a este contexto para obter estimativas do repasse cambial de longo prazo para os preços da economia brasileira. Isto é possível utilizando o arcabouço metodológico dos modelos Vetores de Correção de Erros (VCE), sendo assim, a principal contribuição deste trabalho consiste na aplicação da metodologia dos modelos Estruturais de Vetores de Correção de Erros (SVCE), introduzidos em King et. al. (1991). Além disso o trabalho discute a identificação do repasse cambial a partir das funções de resposta ao impulso para variáveis não estacionárias, obtidas para os modelos VCE e SVCE, por meio das quais é possível identificar o longo prazo e contrastar os diferentes resultados para o repasse cambial obtidos de acordo com este arcabouço metodológico
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2014
- Data da defesa: 23.06.2014
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ABNT
REIS, Guilherme Henrique Albertin dos. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/. Acesso em: 17 fev. 2026. -
APA
Reis, G. H. A. dos. (2014). Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/ -
NLM
Reis GHA dos. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/ -
Vancouver
Reis GHA dos. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18092014-115512/
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