Modelos INAR e RCINAR, estimação e aplicação (2013)
- Authors:
- Autor USP: LIMA, TIAGO DE ALMEIDA CERQUEIRA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho primeiramente apresentamos um modelo para uma sequência estacionária de valores inteiros (processo de contagem) autoregressivo de ordem p (INAR(p)). Depois disso, mos- traremos uma extensão desse processo, chamado modelo autoregressivo inteiro com coeficientes aleatórios (RCINAR(p)) . Para ambos os modelos, apresentamos suas propriedades assim como diferentes métodos de estimação de seus parâmetros. Os resultados da simulação e comparação dos estimadores são mostrados. Finalmente os modelos são aplicados em dois conjuntos de dados reais: Número mensal de empresas em falência; Número mensal de consultas no bureau de crédito.
- Imprenta:
- Data da defesa: 07.05.2013
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ABNT
LIMA, Tiago de Almeida Cerqueira. Modelos INAR e RCINAR, estimação e aplicação. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062013-230800. Acesso em: 29 jul. 2024. -
APA
Lima, T. de A. C. (2013). Modelos INAR e RCINAR, estimação e aplicação (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062013-230800 -
NLM
Lima T de AC. Modelos INAR e RCINAR, estimação e aplicação [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jul. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062013-230800 -
Vancouver
Lima T de AC. Modelos INAR e RCINAR, estimação e aplicação [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jul. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062013-230800
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