High frequency trading: abordagem clássica para análise de preço-volume em uma nova microestrutura de mercado (2013)
- Authors:
- Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; MERCADO DE CAPITAIS; INVESTIMENTOS; BOLSA DE VALORES
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: EAD/FEA/USP
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2013
- Source:
- Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD
-
ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. High frequency trading: abordagem clássica para análise de preço-volume em uma nova microestrutura de mercado. 2013, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2013. Disponível em: http://www.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/433.pdf. Acesso em: 12 jan. 2026. -
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2013). High frequency trading: abordagem clássica para análise de preço-volume em uma nova microestrutura de mercado. In Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://www.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/433.pdf -
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. High frequency trading: abordagem clássica para análise de preço-volume em uma nova microestrutura de mercado [Internet]. Anais. 2013 ;[citado 2026 jan. 12 ] Available from: http://www.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/433.pdf -
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. High frequency trading: abordagem clássica para análise de preço-volume em uma nova microestrutura de mercado [Internet]. Anais. 2013 ;[citado 2026 jan. 12 ] Available from: http://www.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/433.pdf - Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
- Falta de mão de obra especializada é principal entrave para big data. [Depoimento]
- Previsão de consumo industrial de energia elétrica no Brasil: comparação dos modelos ARX e ARCH
- Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH
- O efeito do ambiente macroeconômico em empresas inovadoras
- The cost of living in the best livable cities in the world: a brief predictive quantitative analysis
- Projeção de volatilidade do retorno do preço de alumínio: análise comparativa de modelos GARCH, EGARCH e TGARCH
- Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil
- Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro: um estudo aplicando redes neurais e expoentes de Lyapunov
- Estimação da volatilidade percebida futura por meio de combinação de projeções
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
