Construção do livro de ofertas a partir de dados de alta frequência e um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de agrupamento e regressão linear (2013)
- Authors:
- Autor USP: MOREIRA, RODRIGO BOSSINI TAVARES - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAC
- Assunto: FINANÇAS
- Language: Português
- Abstract: A negociação algorítmica[Joh10] oferece algoritmos que tomam decisões de compra e/ou venda com base em parâmetros pré-determinados, oscilações de preços no mercado, dados históricos etc. Uma vantagem oferecida pela mesma é a possibilidade de atuação rápida no mercado, possivelmente aproveitando as melhores ofertas disponíveis. A Bovespa disponibiliza dados referentes à troca de mensagens entre as partes que constituem o mercado nanceiro. A partir dessas mensagens, geralmente é possível fazer a construção do livro de ofertas, que contém informações referentes às ofertas de compra e venda disponíveis em dado instante e também sobre negociações que foram concretizadas. Esses dados são disponibilizados em diferentes formatos. Os dados de futuros utilizados neste trabalho, por exemplo, seguem o formato padrão do protocolo FIX, que de ne cada mensagem como uma coleção de pares de chave/valor. Um outro formato de dados próprio da Bovespa é utilizado para a disponibilização de dados de ações. Neste trabalho faz-se a construção do livro de ofertas a partir dos dados de futuros, com a proposta de uma estrutura de dados e ciente para a manipulação de mensagens no formato do protocolo Fix. Também discute-se sobre a possibilidade de construção do livro de ofertas a partir dos dados de ações. Finalmente, um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de mineração de dados como agrupamento é proposto e analisado quanto à sua aplicabilidade.
- Imprenta:
- Data da defesa: 24.06.2013
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ABNT
MOREIRA, Rodrigo Bossini Tavares. Construção do livro de ofertas a partir de dados de alta frequência e um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de agrupamento e regressão linear. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-24072013-231212. Acesso em: 10 nov. 2024. -
APA
Moreira, R. B. T. (2013). Construção do livro de ofertas a partir de dados de alta frequência e um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de agrupamento e regressão linear (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-24072013-231212 -
NLM
Moreira RBT. Construção do livro de ofertas a partir de dados de alta frequência e um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de agrupamento e regressão linear [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-24072013-231212 -
Vancouver
Moreira RBT. Construção do livro de ofertas a partir de dados de alta frequência e um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de agrupamento e regressão linear [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-24072013-231212
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