Teste para avaliar a propriedade de incrementos independentes em um processo pontual (2013)
- Authors:
- Autor USP: SOUZA, FRANCYS ANDREWS DE - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE; CÁLCULO DE PROBABILIDADE; PROBABILIDADE
- Keywords: Hypothesis test; Point process; Processo pontual; Teste de hipótese; Ultra-frequência; Ultra-frequency
- Language: Português
- Abstract: Em econometria um dos tópicos que vem se tornando ao longo dos anos primordial e a análise de ultra-frequência, ou seja, a análise da transação negócio a negócio. Ela tem se mostrado fundamental na modelagem da microestrutura do mercado intraday. Ainda assim temos uma teoria escassa que vem crescendo de forma humilde a cerca deste tema. Buscamos desenvolver um teste de hipótese para verificar se os dados de ultra-frequência apresentam incrementos independentes e estacionários, pois neste cenário saber disso é de grande importância, ja que muitos trabalhos tem como base essa hipótese. Além disso Grimshaw et. al. (2005)[6] mostrou que ao utilizarmos uma distribuição de probabilidade contínua para modelarmos dados econômicos, em geral, estimamos uma função de intensidade crescente, devido a resultados viciados obtidos como consequência do arredondamento, em nosso trabalho buscamos trabalhar com distribuições discretas para que contornar esse problema acarretado pelo uso de distribuições contínuas
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2013
- Data da defesa: 26.06.2013
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ABNT
SOUZA, Francys Andrews de. Teste para avaliar a propriedade de incrementos independentes em um processo pontual. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29082013-143701/. Acesso em: 21 jan. 2026. -
APA
Souza, F. A. de. (2013). Teste para avaliar a propriedade de incrementos independentes em um processo pontual (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29082013-143701/ -
NLM
Souza FA de. Teste para avaliar a propriedade de incrementos independentes em um processo pontual [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29082013-143701/ -
Vancouver
Souza FA de. Teste para avaliar a propriedade de incrementos independentes em um processo pontual [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29082013-143701/
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