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Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem (2013)

  • Authors:
  • Autor USP: RELVAS, CARLOS EDUARDO MARTINS - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho, apresentamos os modelos simétricos parcialmente lineares AR(1), que generalizam os modelos parcialmente lineares para a presença de erros autocorrelacionados seguindo uma estrutura de autocorrelação AR(1) e erros seguindo uma distribuição simétrica ao invés da distribuição normal. Dentre as distribuições simétricas, podemos considerar distribuições com caudas mais pesadas do que a normal, controlando a curtose e ponderando as observações aberrantes no processo de estimação. A estimação dos parâmetros do modelo é realizada por meio do critério de verossimilhança penalizada, que utiliza as funções escore e a matriz de informação de Fisher, sendo todas essas quantidades derivadas neste trabalho. O número efetivo de graus de liberdade e resultados assintóticos também são apresentados, assim como procedimentos de diagnóstico, destacando-se a obtenção da curvatura normal de influência local sob diferentes esquemas de perturbação e análise de resíduos. Uma aplicação com dados reais é apresentada como ilustração.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 19.04.2013
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      RELVAS, Carlos Eduardo Martins; PAULA, Gilberto Alvarenga. Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem. 2013.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956 >.
    • APA

      Relvas, C. E. M., & Paula, G. A. (2013). Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956
    • NLM

      Relvas CEM, Paula GA. Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem [Internet]. 2013 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956
    • Vancouver

      Relvas CEM, Paula GA. Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem [Internet]. 2013 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956

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