Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem (2013)
- Authors:
- Autor USP: RELVAS, CARLOS EDUARDO MARTINS - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, apresentamos os modelos simétricos parcialmente lineares AR(1), que generalizam os modelos parcialmente lineares para a presença de erros autocorrelacionados seguindo uma estrutura de autocorrelação AR(1) e erros seguindo uma distribuição simétrica ao invés da distribuição normal. Dentre as distribuições simétricas, podemos considerar distribuições com caudas mais pesadas do que a normal, controlando a curtose e ponderando as observações aberrantes no processo de estimação. A estimação dos parâmetros do modelo é realizada por meio do critério de verossimilhança penalizada, que utiliza as funções escore e a matriz de informação de Fisher, sendo todas essas quantidades derivadas neste trabalho. O número efetivo de graus de liberdade e resultados assintóticos também são apresentados, assim como procedimentos de diagnóstico, destacando-se a obtenção da curvatura normal de influência local sob diferentes esquemas de perturbação e análise de resíduos. Uma aplicação com dados reais é apresentada como ilustração.
- Imprenta:
- Data da defesa: 19.04.2013
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ABNT
RELVAS, Carlos Eduardo Martins. Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956. Acesso em: 01 jan. 2026. -
APA
Relvas, C. E. M. (2013). Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956 -
NLM
Relvas CEM. Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956 -
Vancouver
Relvas CEM. Modelos parcialmente lineares com erros simétricos autoregressivos de primeira ordem [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28052013-182956 - Agrupamento baseado em modelos de mistura de gaussianas com covariáveis
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