Simulações Financeiras em GPU (2013)
- Authors:
- Autor USP: SOUZA, THARSIS TUANI PINTO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAC
- Subjects: TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO; ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES; METODOLOGIA E TÉCNICAS DE COMPUTAÇÃO
- Language: Português
- Abstract: É muito comum modelar problemas em finanças com processos estocásticos, dada a incerteza de suas variáveis de análise. Além disso, problemas reais nesse domínio são, em geral, de grande custo computacional, o que sugere a utilização de plataformas de alto desempenho (HPC) em sua implementação. As novas gerações de arquitetura de hardware gráfico (GPU) possibilitam a programação de propósito geral enquanto mantêm alta banda de memória e grande poder computacional. Assim, esse tipo de arquitetura vem se mostrando como uma excelente alternativa em HPC. Com isso, a proposta principal desse trabalho é estudar o ferramental matemático e computacional necessário para modelagem estocástica em finanças com a utilização de GPUs como plataforma de aceleração. Para isso, apresentamos a GPU como uma plataforma de computação de propósito geral. Em seguida, analisamos uma variedade de geradores de números aleatórios, tanto em arquitetura sequencial quanto paralela. Além disso, apresentamos os conceitos fundamentais de Cálculo Estocástico e de método de Monte Carlo para simulação estocástica em finanças. Ao final, apresentamos dois estudos de casos de problemas em finanças: "Stops Ótimos" e "Cálculo de Risco de Mercado". No primeiro caso, resolvemos o problema de otimização de obtenção do ganho ótimo em uma estratégia de negociação de ações de "Stop Gain". A solução proposta é escalável e de paralelização inerente em GPU. Para o segundo caso, propomos um algoritmo paralelo para cálculo de risco de mercado, bem como técnicas para melhorar a solução obtida. Nos nossos experimentos, houve uma melhora de 4 vezes na qualidade da simulação estocástica e uma aceleração de mais de 50 vezes.
- Imprenta:
- Data da defesa: 26.04.2013
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ABNT
SOUZA, Thársis Tuani Pinto. Simulações Financeiras em GPU. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-23052013-234703. Acesso em: 12 jan. 2026. -
APA
Souza, T. T. P. (2013). Simulações Financeiras em GPU (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-23052013-234703 -
NLM
Souza TTP. Simulações Financeiras em GPU [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-23052013-234703 -
Vancouver
Souza TTP. Simulações Financeiras em GPU [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-23052013-234703
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