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Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos (2012)

  • Authors:
  • Autor USP: ROS, EDUARDO DE NARDI - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; ECONOMIA INTERNACIONAL; PREÇOS
  • Keywords: Finance; International economics; Price
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho é realizar um teste empírico da teoria de precificação de ativos em um conjunto de países. Em geral, a literatura utiliza testes para o modelo CAPM a partir de uma cross-section de ativos, encontrando evidências que vão tanto ao seu encontro como o refutam. No presente trabalho, entretanto, utiliza-se um teste de mudanças no nível de exposição ao risco sistemático, de maneira similar a Chari e Henry (2004). O experimento natural será a concessão (ou perda) de grau de investimento das principais agências de risco. A hipótese é que ativos sujeitos a novo nível de risco sistemático devem ter seu retorno alterado de acordo com as respectivas magnitudes individuais das diferenças no nível de exposição ao risco sistemático. Os resultados confirmam o que se espera ao examinar-se a teoria
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 29.11.2012
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      ROS, Eduardo De Nardi; RODRIGUES JUNIOR, Mauro. Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos. 2012.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/ >.
    • APA

      Ros, E. D. N., & Rodrigues Junior, M. (2012). Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/
    • NLM

      Ros EDN, Rodrigues Junior M. Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/
    • Vancouver

      Ros EDN, Rodrigues Junior M. Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/

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