Comparison between the complete Bayesian method and empirical Bayesian method for ARCH models using Brazilian financial time series (2012)
- Authors:
- Autor USP: ANDRADE FILHO, MARINHO GOMES DE - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1590/s0101-74382012005000019
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2012
- Source:
- Título do periódico: Pesquisa Operacional
- ISSN: 0101-7438
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 32, n. 2, p. 292-313, 2012
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc
-
ABNT
OLIVEIRA, Sandra Cristina de e ANDRADE, Marinho Gomes de. Comparison between the complete Bayesian method and empirical Bayesian method for ARCH models using Brazilian financial time series. Pesquisa Operacional, v. 32, n. 2, p. 292-313, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0101-74382012005000019. Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Oliveira, S. C. de, & Andrade, M. G. de. (2012). Comparison between the complete Bayesian method and empirical Bayesian method for ARCH models using Brazilian financial time series. Pesquisa Operacional, 32( 2), 292-313. doi:10.1590/s0101-74382012005000019 -
NLM
Oliveira SC de, Andrade MG de. Comparison between the complete Bayesian method and empirical Bayesian method for ARCH models using Brazilian financial time series [Internet]. Pesquisa Operacional. 2012 ; 32( 2): 292-313.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-74382012005000019 -
Vancouver
Oliveira SC de, Andrade MG de. Comparison between the complete Bayesian method and empirical Bayesian method for ARCH models using Brazilian financial time series [Internet]. Pesquisa Operacional. 2012 ; 32( 2): 292-313.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-74382012005000019 - Abordagem bayesiana de modelos arch(P) usando algoritmos metropolis-hastings
- On mean value solutions for the Helmholtz equation on square grids
- Modelo de Poisson zero-modificado com efeito aleatório para dados longitudinais
- A influência da estocasticidade das vazões no planejamento da operação de sistemas hidrelétricos
- Estimação de parâmetros de modelos ARCH (p): abordagem Bayes-MCMC versus máxima verossimilhança
- Relação entre modelos auto-regressivos e a configuração da rede neural para previsões de séries temporais estacionárias
- Uma abordagem bayesiana para modelos PAR(pm)
- Uso do amostrador de Gibbs e metropolis-hastings em análise bayesiana de modelos AR(p)
- Seasonal streamflow forecasting via a neural fuzzy system
- Previsão de vazões naturais médias mensais usando uma rede neural nebulosa adaptativa
Informações sobre o DOI: 10.1590/s0101-74382012005000019 (Fonte: oaDOI API)
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