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Tese

Modelos de regressão beta com erro nas variáveis (2012)

  • Authors:
  • Autor USP: CARRASCO, JALMAR MANUEL FARFAN - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho de tese propomos um modelo de regressão beta com erro de medida. Esta proposta é uma área inexplorada dentre os modelos não lineares na presença de erro de medição. Abordamos metodologias de estimação, como máxima verossimilhança aproximada, máxima pseudo-verossimilhança aproximada e calibração da regressão. O método de máxima verossimilhança aproximada determina as estimativas maximizando diretamente o logaritmo da função de verossimilhança. O método de máxima pseudo-verossimilhança aproximada é utilizado quando a inferência em um determinado modelo envolve apenas alguns mas não todos os parâmetros. Nesse sentido, dizemos que o modelo apresenta parâmetros de interesse como também de perturbação. Quando substituímos a verdadeira covariável (variável não observada) por uma estimativa da esperança condicional da variável não observada dada a observada, o método é conhecido como calibração da regressão. Comparamos as metodologias de estimação mediante um estudo de simulação de Monte Carlo. Este estudo de simulação evidenciou que os métodos de máxima verossimilhança aproximada e máxima pseudo-verossimilhança aproximada tiveram melhor desempenho frente aos métodos de calibração da regressão e naive. Utilizamos a linguagem de programação Ox (Doornik, 2011) como suporte computacional. Encontramos a distribuição assintótica dos estimadores, com o objetivo de calcular intervalos de confiança e testar hipóteses, tal como propõem Carroll et al. (2006, Seção A.6.6), Guolo (2011) e Gong e Samaniego (1981). Ademais, são utilizadas as estatísticas da razão de verossimilhança e gradiente para testar hipóteses. Num estudo de simulação realizado, avaliamos o desempenho dos testes da razão de verossimilhança e gradiente.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 25.05.2012
    • Acesso à fonte
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARRASCO, Jalmar Manuel Farfán. Modelos de regressão beta com erro nas variáveis. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-093632. Acesso em: 28 set. 2024.

    • APA

      Carrasco, J. M. F. (2012). Modelos de regressão beta com erro nas variáveis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-093632

    • NLM

      Carrasco JMF. Modelos de regressão beta com erro nas variáveis [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-093632

    • Vancouver

      Carrasco JMF. Modelos de regressão beta com erro nas variáveis [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-093632

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