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Algumas medidas globais e locais de dependência (2011)

  • Authors:
  • Autor USP: BAUMANN, LUIS RODRIGO FERNANDES - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Nesta tese tratamos de assuntos a cerca da análise de estruturas de dependência entre duas variáveis aleatórias. Podemos dividi-la em duas partes. Na primeira, definimos dois tipos de medidas locais de dependência baseadas no coeficiente de correlação de Pearson e em esperanças condicionais. Ambas as medidas são definidas de tal maneira que captam a dependência linear local, sendo que, uma delas é definida de forma que possua interpretação direcional em relação a um ponto do espaço bivariado. Apresentamos, ainda, propriedades das novas medidas e aplicações ao modelo Normal bivariado e ao modelo de Marshall-Olkin. Na segunda parte, que é baseada na teoria de cópulas, definimos novos produtos internos, normas e distâncias para cópulas. Novas caracterizações da independência, da dependência completa e dependência completa mútua são obtidas. Baseadas nas novas caracterizações, definimos novas medidas globais e locais de dependência completa e dependência completa mútua e apresentamos suas propriedades. Consideramos exemplos e comparações para algumas famílias de cópulas.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 26.05.2011

  • How to cite
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    • ABNT

      BAUMANN, Luis Rodrigo Fernandes; KOLEV, Nikolai. Algumas medidas globais e locais de dependência. 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
    • APA

      Baumann, L. R. F., & Kolev, N. (2011). Algumas medidas globais e locais de dependência. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Baumann LRF, Kolev N. Algumas medidas globais e locais de dependência. 2011 ;
    • Vancouver

      Baumann LRF, Kolev N. Algumas medidas globais e locais de dependência. 2011 ;

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