Tese

Crises financeiras: efeito contágio ou interdependência entre os países? Evidências utilizando uma abordagem multivariada (2011)

• Authors:
  • Vidal, Tatiana Ladeira
  • Securato, Jose Roberto (Orientador)
• Autor USP: VIDAL, TATIANA LADEIRA - FEA
• Unidade: FEA
• Sigla do Departamento: EAD
• Subjects: CRISE FINANCEIRA; INTERDEPENDÊNCIA ECONÔMICA; ANÁLISE FATORIAL
• Keywords: Contagione effect; Factorial analysis; Financial crisis
• Language: Português
• Abstract: As turbulências causadas internacionalmente por crises financeiras levam estudiosos a análises dos impactos destas, ganhando destaque os conceitos de efeito contágio e interdependência. Efeito contágio pode ser entendido como uma quebra na estrutura de transmissão de choques previamente existente entre os países. Caso os choques transmitidos não sejam intensos o suficiente para promover esta mudança na interrelação entre as economias, diz-se que o cenário de interdependência foi mantido. O objetivo deste trabalho é, a partir das metodologias sugeridas por Forbes e Rigobon (2002) e Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), verificar indícios de efeito contágio entre quinze economias em oito episódios de crises financeiras. Os dois trabalhos propõem alternativas de ajustes nos coeficientes de correlação entre os países, os quais são utilizados como Proxy para a interrelação entre as economias, no intuito de corrigir problemas de heterocedasticidade nos dados que levariam a vieses indesejados nos resultados. Conclui-se que o modelo de Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), como esperado, apresentou-se mais eficiente em encontrar indícios de efeito contágio, uma vez que abrange variações nas componentes dos retornos não consideradas pelo modelo de Forbes e Rigobon (2002). Os resultados, corroborados por testes de robustez, indicam a crise asiática de 1997 como a mais contagiosa, seguida pelo ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, crise brasileira de 1999, bolha da internet de2000 e crise do Subprime. Os outros episódios não apresentaram indícios de contágio o que indica choques restritos ao país de origem da crise
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2011
• Data da defesa: 28.09.2011


---

How to cite

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

• ABNT

  VIDAL, Tatiana Ladeira. Crises financeiras: efeito contágio ou interdependência entre os países? Evidências utilizando uma abordagem multivariada. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-26102011-190452/. Acesso em: 23 abr. 2024.

• APA

  Vidal, T. L. (2011). Crises financeiras: efeito contágio ou interdependência entre os países? Evidências utilizando uma abordagem multivariada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-26102011-190452/

• NLM

  Vidal TL. Crises financeiras: efeito contágio ou interdependência entre os países? Evidências utilizando uma abordagem multivariada [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-26102011-190452/

• Vancouver

  Vidal TL. Crises financeiras: efeito contágio ou interdependência entre os países? Evidências utilizando uma abordagem multivariada [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-26102011-190452/

Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

• Avaliando o efeito contágio entre economias durante crises financeiras