Exportar registro bibliográfico

Desenvolvimento de métodos alternativos para avaliação de riscos segundo o conceito de supervisão baseada em riscos (2011)

  • Authors:
  • Autor USP: SANTOS, JORDANNO BRUNNO NICOLETTA DOS - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PSI
  • Subjects: FUNDO DE PENSÃO; MERCADO DE CAPITAIS; AVALIAÇÃO DE RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: O sistema de fundos de pensão possui papel fundamental na constituição de poupança e desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais de um país. As incertezas de sustentabilidade do equilíbrio financeiro no longo prazo direcionam a exigência de uma supervisão robusta sobre os diversos riscos incorridos, não se restringindo apenas ao seu estado de solvência. A presente dissertação procura apresentar modelos baseados na avaliação dos riscos de um fundo de pensão, passando pela situação atuarial, as características dos planos, bem como pelos parâmetros relacionados ao mercado de capitais e formas de gestão dos investimentos. Os modelos propostos nos ajudam a visualizar o risco atuarial justificado pelo aumento da expectativa de vida, o risco de mercado através do reinvestimento e o risco de mercado em função do nível das taxas de juros. Ainda, tendo em conta estes riscos quantificáveis, é efetuada uma aplicação prática com o objetivo de determinação do requisito de capital de um determinado fundo de pensão para a cobertura destes riscos, tendo por base o modelo do projeto europeu de Solvência II, desenvolvido no âmbito da atividade seguradora.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 17.11.2011
  • Acesso à fonte
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Jordanno Brunno Nicoletta dos; CIPPARRONE, Flávio Almeida de Magalhães. Desenvolvimento de métodos alternativos para avaliação de riscos segundo o conceito de supervisão baseada em riscos. 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-03042012-080226/pt-br.php >.
    • APA

      Santos, J. B. N. dos, & Cipparrone, F. A. de M. (2011). Desenvolvimento de métodos alternativos para avaliação de riscos segundo o conceito de supervisão baseada em riscos. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-03042012-080226/pt-br.php
    • NLM

      Santos JBN dos, Cipparrone FA de M. Desenvolvimento de métodos alternativos para avaliação de riscos segundo o conceito de supervisão baseada em riscos [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-03042012-080226/pt-br.php
    • Vancouver

      Santos JBN dos, Cipparrone FA de M. Desenvolvimento de métodos alternativos para avaliação de riscos segundo o conceito de supervisão baseada em riscos [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-03042012-080226/pt-br.php

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

    Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2020