Causalidade de Granger em medidas de risco (2011)
- Authors:
- Autor USP: MURAKAMI, PATRICIA NAGAMI - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do valor de risco das posições em ativos. Para isso, osmodelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de regressão quantílica, foram utilizados para identificação desses eventos. Foram expostos os conceitos principais envolvidos da modelagem, assim como as definições necessárias para entendê-las. Através da análise da causalidade de Granger em risco entre duas séries, podemos investigar se uma delas é capaz de prever a ocorrência de um valor extremo da outra. Foi realizada a análise de causalidade de Granger usual somente como comparativo
- Imprenta:
- Data da defesa: 02.05.2011
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ABNT
MURAKAMI, Patricia Nagami. Causalidade de Granger em medidas de risco. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14072011-221932. Acesso em: 02 ago. 2024. -
APA
Murakami, P. N. (2011). Causalidade de Granger em medidas de risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14072011-221932 -
NLM
Murakami PN. Causalidade de Granger em medidas de risco [Internet]. 2011 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14072011-221932 -
Vancouver
Murakami PN. Causalidade de Granger em medidas de risco [Internet]. 2011 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14072011-221932
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