Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados (2010)
- Authors:
- Autor USP: BARROS, GERALDO SANT ANA DE CAMARGO - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- DOI: 10.1590/S0103-20032010000100009
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; ANÁLISE DE RISCO; BOLSA DE MERCADORIAS; MERCADO FUTURO; PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2007. Foram realizados estudos para o intervalo de tempo completo e para subdivisões de dois e três períodos, além de uma análise bianual. Foram consideradas quatro diferentes estratégias com tais derivativos: posições compradas e vendidas em contratos de primeiro vencimento e de prazos superiores a seis meses. Com o uso da Teoria do Portfólio, observaram-se expansões da fronteira eficiente na análise bianual e para os períodos 1994-1998 e 1999-2003, porém estas não foram estatisticamente significativas, conforme metodologia de Gibbons, Ross e Shanken (1989)
- Imprenta:
- Publisher place: Piracicaba
- Date published: 2010
- Source:
- Título: Revista de Economia e Sociologia Rural
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 48, n. 1, p. 195-222, jan./mar. 2010
- Este artigo possui versão em acesso aberto
- URL de acesso aberto
- PDF de acesso aberto
- Versão do Documento: Versão publicada (Published version)
-
Status: Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access) -
ABNT
SILVEIRA, Rodrigo Lanna Franco da e BARROS, Geraldo Sant'Ana de Camargo. Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 48, n. ja/mar. 2010, p. 195-222, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-20032010000100009. Acesso em: 11 mar. 2026. -
APA
Silveira, R. L. F. da, & Barros, G. S. 'A. de C. (2010). Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados. Revista de Economia e Sociologia Rural, 48( ja/mar. 2010), 195-222. doi:10.1590/S0103-20032010000100009 -
NLM
Silveira RLF da, Barros GS'A de C. Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2010 ; 48( ja/mar. 2010): 195-222.[citado 2026 mar. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0103-20032010000100009 -
Vancouver
Silveira RLF da, Barros GS'A de C. Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2010 ; 48( ja/mar. 2010): 195-222.[citado 2026 mar. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0103-20032010000100009 - A formação da taxa de CPR
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