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Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA (2010)

  • Authors:
  • Autor USP: ALMEIDA, LEANDRO DE OLIVEIRA - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; MERCADO DE CAPITAIS; PREÇO DE AÇÕES
  • Language: Português
  • Abstract: Esse trabalho se propõe a estimar um modelo de apreçamento de ativos de capital financeiro intertemporal, em inglês, intertemporal capital asset pricing model ICAPM, utilizando as inovações produzidas de duas variáveis de estado: o índice máximo de Sharpe e a taxa real de juros. Tais variáveis são supostas formadas a partir de um processo de difusão de reversão à média: Ornstein-Uhlenbeck. A estimação do modelo completo, ICAPM, é feita no arcabouço de cross-section e comparada com a estimação do modelo de três fatores de Fama-French, tanto em retornos mensais quanto semanais. O modelo ICAPM não mostrou um grau de ajuste melhor que o modelo de Fama-French
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 05.04.2010
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      ALMEIDA, Leandro de Oliveira; POSTALI, Fernando Antonio Slaibe. Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA. 2010.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12052010-084724/ >.
    • APA

      Almeida, L. de O., & Postali, F. A. S. (2010). Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12052010-084724/
    • NLM

      Almeida L de O, Postali FAS. Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA [Internet]. 2010 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12052010-084724/
    • Vancouver

      Almeida L de O, Postali FAS. Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA [Internet]. 2010 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12052010-084724/

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