Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread

Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread (2009)

Authors:
- Mello, Joao Fernando Serrajordia Rocha de
- Pereira, Carlos Alberto de Bragança (Orientador)
Autor USP: MELLO, JOÃO FERNANDO SERRAJORDIA ROCHA DE - IME
Unidade: IME
Sigla do Departamento: MAE
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; FINANÇAS
Language: Português
Abstract: Métodos analíticos para concessão de crédito vêm apresentando enormes avanços nas últimas décadas, particularmente no que se refere a métodos estatísticos de classificação para identificar grupos de indivíduos com diferentes taxas de inadimplência. A maioria dos trabalhos existentes sugere decisões do tipo conceder o crédito ou não, considerando apenas de forma marginal o resultado esperado da operação. O presente trabalho tem o objetivo de propor um modelo de avaliação de risco de crédito mais complexo que os tradicionais modelos de Credit Scoring, que forneça uma perspectiva mais detalhada acerca do desempenho futuro de um contrato de crédito, e que vá além da classificação entre bom e mau pagador. Aliado a este ganho de informação na previsibilidade oferecida pelo modelo, também é objetivo ampliar o espaço de decisões do problema, saindo de uma resposta binária (como aceitar/rejeitar o crédito) para algo que responda à seguinte pergunta: qual é a taxa justa para cobrir determinado risco?
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2009
Data da defesa: 01.04.2009

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ABNT

MELLO, Joao Fernando Serrajordia Rocha de. Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA

Mello, J. F. S. R. de. (2009). Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/
NLM

Mello JFSR de. Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread [Internet]. 2009 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/
Vancouver

Mello JFSR de. Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread [Internet]. 2009 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/