Quantificação do risco de crédito: um estudo de vaso utilizando o modelo Creditrisk (2008)
- Authors:
- Autor USP: LIMA, ROBERTO ARRUDA DE SOUZA - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- DOI: 10.11132/rea.2002.230
- Subjects: CAPITAL (ECONOMIA); BANCOS; CRÉDITO
- Language: Português
- Abstract: A atividade bancária envolve diversas formas de riscos. Dentre esses está o risco de crédito, representado como sendo uma medida de incerteza relacionada ao recebimento de um valor compromissado concedido ao tomador de empréstimo. Nesse artigo é aplicada a metodologia de quantificação do risco de crédito CreditRisk+ em quatro portfólios de financiamentos à pessoa jurídica, evidenciando o Capital Econômico Alocado - CEA, a distribuição do risco de crédito em diferentes ramos e setores de atividade e o spread necessário para cobrir as perdas esperadas e inesperadas. Em seguida, verifica-se qual dos quatro portfólios de empréstimo bancário é o mais rentável
- Imprenta:
- Source:
- Título: Revista de Economia e Administração
- ISSN: 1676-7608
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 7, n. 4, p. 459-480, out./dez. 2008
- Este artigo NÃO possui versão em acesso aberto
-
Status: Nenhuma versão em acesso aberto identificada -
ABNT
STOLF, Wagner Albres e LIMA, Roberto Arruda de Souza. Quantificação do risco de crédito: um estudo de vaso utilizando o modelo Creditrisk. Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 4, p. 459-480, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.11132/rea.2002.230. Acesso em: 13 mar. 2026. -
APA
Stolf, W. A., & Lima, R. A. de S. (2008). Quantificação do risco de crédito: um estudo de vaso utilizando o modelo Creditrisk. Revista de Economia e Administração, 7( 4), 459-480. doi:10.11132/rea.2002.230 -
NLM
Stolf WA, Lima RA de S. Quantificação do risco de crédito: um estudo de vaso utilizando o modelo Creditrisk [Internet]. Revista de Economia e Administração. 2008 ; 7( 4): 459-480.[citado 2026 mar. 13 ] Available from: https://doi.org/10.11132/rea.2002.230 -
Vancouver
Stolf WA, Lima RA de S. Quantificação do risco de crédito: um estudo de vaso utilizando o modelo Creditrisk [Internet]. Revista de Economia e Administração. 2008 ; 7( 4): 459-480.[citado 2026 mar. 13 ] Available from: https://doi.org/10.11132/rea.2002.230 - Sempre Alertas [Editorial]
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