Tese

Modelos de regressão quando a função de taxa de falha não é monótona e o modelo probabilístico beta Weibull modificada (2009)

• Authors:
  • Silva, Giovana Oliveira
  • Ortega, Edwin Moises Marcos (Orientador)
• Autor USP: SILVA, GIOVANA OLIVEIRA - ESALQ
• Unidade: ESALQ
• Sigla do Departamento: LCE
• Subjects: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA; REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP; DADOS CENSURADOS; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE); VEROSSIMILHANÇA; ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
• Language: Português
• Abstract: Em aplicações na área de análise de sobrevivência, e freqüente a ocorrência de função de taxa de falha em forma de U ou unimodal, isto é, funções não-monótonas. Os modelos de regressão comumente usados para dados de sobrevivência são log-Weibull, função de taxa de falha monótona, e log-logística, função de taxa de falha decrescente ou unimodal. Um dos objetivos deste trabalho e propor os modelos de regressão, em forma de locação e escala, log-Weibull estendida que apresenta função de taxa de falha em forma de U e log- Burr XII que tem como caso particular o modelo de regressão log-logística. Considerando dados censurados, foram utilizados três métodos para estimação dos parâmetros, a saber, máxima verossimilhança, bayesiana e jackkinife. Para esses modelos foram calculadas algumas medidas de diagnósticos de influência local e global. Adicionalmente, desenvolveu-se uma análise de resíduos baseada no resíduo tipo martingale. Para diferentes parâmetros taxados, tamanhos de amostra e porcentagens de censuras, várias simulações foram feitas para avaliar a distribuição empírica do resíduo tipo martingale e compará-la com a distribuição normal padrão. Esses estudos sugerem que a distribuição empírica do resíduo tipo martingale para o modelo de regressão log-Weibull estendida com dados censurados aproxima-se de uma distribuição normal padrão quando comparados com outros resíduos considerados neste estudo. Para o modelo de regressão log-Burr XII, foi proposta uma modificação noresíduo tipo martingale baseada no estudo de simulação para obter concordância com a distribuição normal padrão. Conjuntos de dados reais foram utilizados para ilustrar a metodologia desenvolvida. Também pode ocorrer que em algumas aplicações a suposição de independência dos tempos de sobrevivência não é válida. Assim, outro objetivo deste trabalho é introduzir um modelo de regressão log-Burr XII ) com efeito aleatório para o qual foi proposto um método de estimação para os parâmetros baseado no algoritmo EM por Monte Carlo. Por fim, foi desenvolvido um novo modelo probabilístico denominado de beta Weibull modificado que apresenta cinco parâmetros. A vantagem desse novo modelo é a flexibilidade em acomodar várias formas da função de taxa de falha, por exemplo, U e unimodal, e mostrou-se útil na discriminação entre alguns modelos probabilísticos alternativos. O método de máxima verossimilhança e proposto para estimar os parâmetros desta distribuição. A matriz de informação observada foi calculada. Um conjunto de dados reais é usado para ilustrar a aplicação da nova distribuição
• Imprenta:
  • Publisher place: Piracicaba
  • Date published: 2009
• Data da defesa: 05.02.2009


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How to cite

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• ABNT

  SILVA, Giovana Oliveira. Modelos de regressão quando a função de taxa de falha não é monótona e o modelo probabilístico beta Weibull modificada. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-10032009-094918/. Acesso em: 26 abr. 2024.

• APA

  Silva, G. O. (2009). Modelos de regressão quando a função de taxa de falha não é monótona e o modelo probabilístico beta Weibull modificada (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-10032009-094918/

• NLM

  Silva GO. Modelos de regressão quando a função de taxa de falha não é monótona e o modelo probabilístico beta Weibull modificada [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-10032009-094918/

• Vancouver

  Silva GO. Modelos de regressão quando a função de taxa de falha não é monótona e o modelo probabilístico beta Weibull modificada [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-10032009-094918/

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