Estratégias para o desenvolvimento de modelos de credit score com inferência de rejeitados (2008)
- Authors:
- Autor USP: ALVES, MAURO CORREIA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/D.45.2008.tde-14102008-204609
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: Modelos de credit score são usualmente desenvolvidos somente com informações dos proponentes aceitos. Neste trabalho foram consideradas estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de modelos de credit score com a inclusão das informações dos rejeitados. Foram avaliadas as seguintes técnicas de inferência de rejeitados: classificação dos rejeitados como clientes Maus, parcelamento, dados aumentados, uso de informações de mercado e ainda a estratégia de aceitar proponentes rejeitados para acompanhamento e desenvolvimento de novos modelos de risco de crédito. Para a avaliação e comparação dos modelos foram utilizadas as medidas de desempenho: estatística de Kolmogorov-Smirnov (KS), área sob a curva de Lorentz (ROC), área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores (AEC), diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis e coeficiente de Gini. Concluiu-se que dentre as quatro primeiras técnicas avaliadas, o uso de informaçõoes de mercado foi a que apresentou melhor desempenho. Quanto à estratégia de aceitar proponentes rejeitados, observou-se que há um ganho em relação ao modelo ajustado só com base nos proponentes aceitos
- Imprenta:
- Data da defesa: 03.09.2008
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
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-
ABNT
ALVES, Mauro Correia. Estratégias para o desenvolvimento de modelos de credit score com inferência de rejeitados. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102008-204609/. Acesso em: 07 abr. 2026. -
APA
Alves, M. C. (2008). Estratégias para o desenvolvimento de modelos de credit score com inferência de rejeitados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102008-204609/ -
NLM
Alves MC. Estratégias para o desenvolvimento de modelos de credit score com inferência de rejeitados [Internet]. 2008 ;[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102008-204609/ -
Vancouver
Alves MC. Estratégias para o desenvolvimento de modelos de credit score com inferência de rejeitados [Internet]. 2008 ;[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102008-204609/
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