Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas (2008)
- Authors:
- Autor USP: BORGES, LIVIA COSTA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
- Language: Português
- Abstract: A análise fatorial é uma importante ferramenta estatística que tem amplas aplicações práticas e explica a correlação entre um grande número de variáveis observáveis em termos de um pequeno número de variáveis não observáveis, conhecidas como variáveis latentes. A proposta deste trabalho é fazer a análise Bayesiana, que incorpora à análise o conhecimento que se tenha sobre os parâmetros antes da coleta dos dados, do modelo fatorial dinâmico na classe de modelos elípticos multivariados, assumindo que a um vetor de q séries temporais pode-se ajustar um modelo fatorial com k < q fatores mais um ruído branco, e que a parte latente segue um modelo vetorial auto-regressivo. A classe de modelos elípticos citada acima é rica em distribuições simétricas com caudas mais pesadas que as da distribuição normal, característica importante na análise de séries financeiras. Essa classe inclui as distribuições t de Student, exponencial potência, normal contaminada, entre outras. A inferência sobre os parâmetros foi feita utilizando métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov, com os algoritmos Metropolis-Hastings e Griddy-Gibbs, através da obtenção das distribuições a posteriori dos parâmetros e dos fatores. A determinação da convergência do processo foi feita por técnicas gráficas e pelos métodos de Geweke (1992), de Heidelberger e Welch (1983) e Half-Width. O método foi ilustrado usando dados reais e simulados
- Imprenta:
- Data da defesa: 27.05.2008
-
ABNT
BORGES, Lívia Costa. Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092008-143337/. Acesso em: 04 ago. 2025. -
APA
Borges, L. C. (2008). Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092008-143337/ -
NLM
Borges LC. Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas [Internet]. 2008 ;[citado 2025 ago. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092008-143337/ -
Vancouver
Borges LC. Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas [Internet]. 2008 ;[citado 2025 ago. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092008-143337/
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
