Simulação de variáveis aleatórias dependentes: aplicação ao risco de subscrição. (2008)
- Authors:
- Autor USP: SANTOS, JOSIVON SOUZA DOS - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
- Language: Português
- Abstract: Com a crescente demanda de modelagem de riscos dependentes, enfatizamos neste trabalho a teoria de cópulas e algumas medidas de dependência tais como coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Spearman. Mostramos algumas interpretações errôneas sobre o coeficiente de correlação linear e como podemos realizar simulações de variáveis aleatórias com determinadas marginais e dependência. Realizamos uma aplicação na área de seguros para determinar o capital alocado da seguradora.
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.04.2008
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ABNT
SANTOS, Josivon Souza dos. Simulação de variáveis aleatórias dependentes: aplicação ao risco de subscrição. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23062013-173744. Acesso em: 10 nov. 2024. -
APA
Santos, J. S. dos. (2008). Simulação de variáveis aleatórias dependentes: aplicação ao risco de subscrição. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23062013-173744 -
NLM
Santos JS dos. Simulação de variáveis aleatórias dependentes: aplicação ao risco de subscrição. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23062013-173744 -
Vancouver
Santos JS dos. Simulação de variáveis aleatórias dependentes: aplicação ao risco de subscrição. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23062013-173744
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