Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras (2008)
- Authors:
- Autor USP: SOLDA, GRAZIELLE YUMI - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é apresentar e comparar diferentes métodos de modelagem da volatilidade (variância condicional) de séries temporais financeiras. O modelo ARFIMA é empregado para capturar o comportamento de memória longa observado na volatilidade de séries financeiras. Por sua vez, o modelo GARCH é utilizado para modelar a volatilidade variando no tempo destas séries. Finalmente, o modelo FIGARCH é utilizado para modelar a dinâmica dos retornos de séries temporais financeiras juntamente com sua volatilidade. Serão apresentados alguns estimadores para os parâmetros dos modelos estudados. Foram realizadas simulações dos três tipos de modelos com o objetivo de comparar o comportamento dos estimadores para diferentes valores dos parâmetros. Por fim, serão apresentadas aplicações em séries reais.
- Imprenta:
- Data da defesa: 10.04.2008
-
ABNT
SOLDÁ, Grazielle Yumi. Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052008-170204/. Acesso em: 04 set. 2024. -
APA
Soldá, G. Y. (2008). Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052008-170204/ -
NLM
Soldá GY. Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras [Internet]. 2008 ;[citado 2024 set. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052008-170204/ -
Vancouver
Soldá GY. Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras [Internet]. 2008 ;[citado 2024 set. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052008-170204/
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
