Tese

Modelos de regressão beta inflacionados (2008)

• Authors:
  • Ospina Martínez, Raydonal
  • Ferrari, Sílvia Lopes de Paula (Orientador)
• Autor USP: MARTINEZ, RAYDONAL OSPINA - IME
• Unidade: IME
• Sigla do Departamento: MAE
• Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
• Agências de fomento:
  • Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
  • Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
• Language: Português
• Abstract: Nos últimos anos têm sido desenvolvidos modelos de regressão beta, que têm uma variedade de aplicações práticas como, por exemplo, a modelagem de taxas, razões ou proporções. No entanto, é comum que dados na forma de proporções apresentem zeros e/ou uns, o que não permite admitir que os dados provêm de uma distribuição contínua. Nesta tese, são propostas distribuições de mistura entre uma distribuição beta e uma distribuição de Bernoulli, degenerada em zero e degenerada em um para modelar dados observados nos intervalos [0, 1], [0, 1) e (0, 1] respectivamente. As distribuições propostas são inflacionadas no sentido de que a massa de probabilidade em zero e/ou um excede o que é permitido pela distribuição beta. Propriedades dessas distribuições são estudadas, métodos de estimação por máxima verossimilhança e momentos condicionais são comparados. Aplicações a vários conjuntos de dados reais são examinadas. Desenvolvemos também modelos de regressão beta inflacionados assumindo que a distribuição da variável resposta é beta inflacionada. Estudamos estimação por máxima verossimilhança. Derivamos expressões em forma fechada para o vetor escore, a matriz de informação de Fischer e sua inversa. Discutimos estimação intervalar para diferentes quantidades populacionais (parâmetros de regressão, parâmetro de precisão) e testes de hipóteses assintóticos. Derivamos expressões para o viés de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros, possibilitandoa obtenção de estimadores corrigidos que são mais precisos que os não corrigidos em amostras finitas. Finalmente, desenvolvemos técnicas de diagnóstico para os modelos de regressão beta inflacionados, sendo adotado o método de influência local baseado na curvatura normal conforme. Ilustramos a teoria desenvolvida em um conjunto de dados reais.
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2008
• Data da defesa: 04.04.2008


---

How to cite

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

• ABNT

  OSPINA MARTÍNEZ, Raydonal. Modelos de regressão beta inflacionados. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19102009-145726/. Acesso em: 20 abr. 2024.

• APA

  Ospina Martínez, R. (2008). Modelos de regressão beta inflacionados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19102009-145726/

• NLM

  Ospina Martínez R. Modelos de regressão beta inflacionados [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19102009-145726/

• Vancouver

  Ospina Martínez R. Modelos de regressão beta inflacionados [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19102009-145726/

Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI: