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Hedge dinâmico de um swap first-to-default (2007)

  • Authors:
  • Autor USP: IWASHITA, TATIANA - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAP
  • Assunto: MATEMÁTICA APLICADA
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia de hedge dinâmico de um swap FtD com n nomes, para n maior ou igual a dois. A estratégia deve eliminar os riscos de mercado e de default, incluindo o risco de correlação. Neste sentido, a escolha do instrumento de hedge é fundamental. A rolagem contínua de CDS é um instrumento de hedge que além de proteger contra os riscos envolvidos no contrato em questão, a estratégia gera recurso necessário e suficiente para que no instante do primeiro default, o vendedor do swap FtD cumpra com as obrigações dos contratos e não tenha perdas com os (n-1) CDSs correspondentes aos nomes que sobreviveram e foram utilizados no hedge.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 20.09.2007
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      IWASHITA, Tatiana; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Hedge dinâmico de um swap first-to-default. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/ >.
    • APA

      Iwashita, T., & Schirmer, P. P. S. (2007). Hedge dinâmico de um swap first-to-default. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
    • NLM

      Iwashita T, Schirmer PPS. Hedge dinâmico de um swap first-to-default [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
    • Vancouver

      Iwashita T, Schirmer PPS. Hedge dinâmico de um swap first-to-default [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/

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