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Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito (2007)

  • Authors:
  • Autor USP: FARIA, WELLINGTON LUIZ BOGARIM DE - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAT
  • Assunto: ANÁLISE DE RISCO
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: O principal objetivo deste trabalho é construir um modelo de cálculo de risco de crédito que considere efeitos de contágio microeconômico entre os tomadores de um portfólio. Considera-se que tais efeitos ocorrem sob estruturas de relações econômicas que são representadas por realizações de grafos aleatórios com topologias préviamente estabelecidas. Nesse sentido, podemos considerar efeitos de contágio microeconômico em um portfólio que modela, por exemplo, uma cadeia ou um centro produtivo (topologia fixas de cadeia ou centro) onde as relações de dependências propriamente ditas são estocásticas. O principal resultado consistirá em obter a distribuição de perdas do portfólio cuja incerteza reside tanto sobre o estado de default do tomador como nas realizações de contágio microeconômicos que induzem demais defaults
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 12.07.2007
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      FARIA, Wellington Luiz Bogarim de; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/ >.
    • APA

      Faria, W. L. B. de, & Schirmer, P. P. S. (2007). Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
    • NLM

      Faria WLB de, Schirmer PPS. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
    • Vancouver

      Faria WLB de, Schirmer PPS. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/

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